راهنمای تصویری جامع انجام بک‌تست در متاتریدر ۴ و ۵

یکی از قابلیت‌های کاربردی پلتفرم‌های متاتریدر، امکان بک تست (Backtest) است. طبیعتا معامله‌گران قبل از به کارگیری یک استراتژی در محیط بازار، باید آن را آزمایش کنند. یکی از راه‌های بررسی و آزمایش یک استراتژی، امتحان آن بر روی داده‌های تاریخی بازار است. بک تست در متاتریدر به معامله‌گران امکان آزمایش استراتژی‌های معاملاتی خود بر روی داده‌های تاریخی بازار را می‌دهد. فرایند گرفتن بک تست در متاتریدر 4 با بک تست در متاتریدر 5 یکسان است.

بک تست روشی برای تحلیل عملکرد بالقوه یک استراتژی معاملاتی از طریق اعمال آن بر داده‌های واقعی بازار است. نتایج حاصل از بک‌تست به معامله‌گران در انتخاب بهترین استراتژی کمک می‌کند.

متاتریدر چیست؟

متاتریدر (MetaTrader) یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته است که توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه یافته و به عنوان یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارها در میان معامله‌گران بازارهای مالی شناخته می‌شود. این نرم‌افزار برای معامله در بازارهای فارکس، سهام و دیگر ابزارهای مالی طراحی شده است. دو نسخه اصلی این پلتفرم شامل متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) هستند که هر دو به دلیل امکانات و ابزارهای گسترده تحلیل تکنیکال، نمودارهای پیشرفته و توانایی اجرای معاملات خودکار از طریق اکسپرت ادوایزرها (EA) بسیار مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

متاتریدر امکانات متنوعی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. از جمله این امکانات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دسترسی به نمودارهای زنده قیمت
  • ترید و اخذ پوزیشن‌های معاملاتی
  • شاخص‌های تکنیکال مختلف
  • ابزارهای رسم خطوط حمایت و مقاومت
  • پشتیبانی از دستگاه‌های مختلف
  • ارتباط مستقیم با بروکرها
  • دسترسی به انواع ابزارهای مالی
  • معاملات خودکار (اکسپرت ادوایزر)

پلتفرم متاتریدر امکان انجام تحلیل‌های پیچیده را فراهم می‌کند تا معامله‌گران تصمیم‌گیری بهتری در معاملات خود داشته باشند. همچنین، متاتریدر به دلیل قابلیت پشتیبانی از معاملات خودکار (Automated Trading) و اکسپرت ادوایزرها، امکان اجرای استراتژی‌های معاملاتی بدون نیاز به دخالت مستقیم کاربر را فراهم می‌کند.

یکی از مزایای مهم متاتریدر، رابط کاربری ساده و قابل تنظیم آن است که برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای مناسب است. همچنین، این پلتفرم از قابلیت‌های گسترده‌ای برای بک تست استراتژی‌های معاملاتی برخوردار بوده و امکان اجرای معاملات در محیطی شبیه‌سازی‌شده را فراهم می‌آورد.

بک تست در متاتریدر چیست؟

یکی از امکانات اصلی متاتریدر، قابلیت بک تست (Bask‌Test) است. بک تست در متاتریدر به معنای آزمایش یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار است. در این فرآیند، معامله‌گر با استفاده از داده‌های تاریخی، عملکرد استراتژی خود را ارزیابی می‌کند. بک تست متاتریدر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون ریسک کردن پول واقعی، میزان موفقیت و قابلیت اطمینان استراتژی‌های معاملاتی خود را بررسی کنند.

در متاتریدر 4 و 5، بک تست به صورت خودکار با شبیه‌سازی حرکات بازار انجام می‌شود که در نتیجه آن، نقاط ورود و خروج و تأثیر تغییرات بازار در استراتژی مشخص می‌شود. این فرایند بر این فرض استوار است که استراتژی‌هایی که در گذشته عملکرد خوبی نشان دهد، احتمالاً در شرایط کنونی و آینده نیز عملکرد خوبی خواهند داشت.

با این حال، بک تست تضمینی برای موفقیت یک استراتژی در بازار فعلی نیست. نتایج گذشته به هیچ وجه نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از عملکرد آینده ارائه دهند. بک‌تست بیشتر به عنوان بخشی از بررسی‌های پیش از ورود به معامله محسوب می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان نوسانات یک دارایی را بشناسند.

آموزش بک تست در متاتریدر 4 و 5 به صورت تصویری

در متاتریدر 4 و 5، فرآیند بک تست یکسان است و هر دو نسخه ابزارهای مشابهی را برای این کار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. نیازی به گرفتن بک تست دستی در متاتریدر نیست و این فرایند به صورت خودکار با شبیه‌سازی حرکات بازار انجام می‌شود.

 با استفاده از ویژگی «Strategy Tester»، معامله‌گران می‌توانند به سادگی بک تست‌های خود را انجام دهند و استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنند. مراحل بک تست در هر دو پلتفرم مشابه است و تنها تفاوت‌های جزئی در رابط کاربری وجود دارد. در ادامه، مراحل بک تست‌گیری در متاتریدر به صورت گام به گام آموزش داده شده است.

بک تست فرآیند بسیار ساده‌ای دارد. Strategy Tester را در متاتریدر 4 باز کنید (Ctrl+R)، «expert advisor» را از لیست کشویی انتخاب کنید. سپس جفت ارز، بازه زمانی، تاریخ شروع و پایان را انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه Start کلیک کنید. متاتریدر expert advisor را روی داده های تاریخی اجرا کرده و نتایج را ارائه می‌دهد.

این فرایند را در ادامه دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد:

باز کردن Strategy Tester

ابتدا نرم‌افزار متاتریدر 4 یا 5 را باز کنید. در پایین پنجره نرم‌افزار، گزینه‌ای به نام Strategy Tester وجود دارد. اگر این گزینه را نمی‌بینید، می‌توانید از منوی View، گزینه Strategy Tester را فعال کنید. این پنجره ابزار اصلی برای انجام بک‌تست است.

باز کردن استراتژی تستر متاتریدر

انتخاب استراتژی

در قسمت Expert Advisor، استراتژی معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. می‌توانید از استراتژی‌های پیش‌فرض متاتریدر استفاده کنید یا استراتژی‌هایی را باز کنید که با زبان برنامه‌نویسی MQL4 یا MQL5 نوشته‌ شده‌اند.

انتخاب استراتژی برای بک تست

تنظیمات بک تست

در این مرحله باید تنظیمات بک تست را انجام دهید. جفت ارز یا ابزار مالی مورد نظر، تایم فریم و دوره زمانی که قصد دارید بک تست را در آن انجام دهید، مشخص کنید. برای دقت بیشتر، بهتر است بازه زمانی طولانی‌تری انتخاب کنید تا عملکرد استراتژی در شرایط مختلف بازار بررسی شود.

انتخاب ارز و تایم فریم بک تست

انتخاب مدل تست و دیتای تاریخی

در این مرحله، مدل تست را انتخاب کنید. گزینه‌هایی مانند Every Tick (هر تیک) یا Open Prices (قیمت‌های باز شدن) وجود دارند. برای دقت بیشتر، Every Tick توصیه می‌شود. همچنین مطمئن شوید که دیتای تاریخی کاملی برای جفت ارز یا ابزار مالی مورد نظر خود در اختیار دارید.

شروع بک تست و تحلیل

پس از اعمال تنظیمات مورد نظر خود، روی دکمه Start کلیک کنید تا فرآیند بک تست آغاز شود. متاتریدر با استفاده از داده‌های تاریخی، استراتژی شما را شبیه‌سازی کرده و نتایج را در بخش Results نمایش می‌دهد. این بخش شامل جزئیات دقیق عملکرد استراتژی، مانند میزان سود و زیان، درصد معاملات موفق و موارد دیگر است.

پس از اتمام بک تست، می‌توانید نتایج را بررسی و تحلیل کنید. در تب Graph، عملکرد استراتژی را به صورت گرافیکی به شما نمایش داده می‌شود. همچنین در تب Report، جزئیات دقیقی از عملکرد استراتژی، مانند تعداد معاملات، درصد سوددهی، افت سرمایه و سایر فاکتورها وجود دارد.

به‌خاطر داشته باشید که هرچند فرایند بک‌تست در متاتریدر ۴ و ۵ مشابه است، اما تفاوت متاتریدر ۴ با ۵ در سایر شاخصه‌ها و ابزارهایی است که هرکدام در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

مزایا و معایب بک تست در متاتریدر چیست؟

بک تست یکی از ابزارهای کلیدی در پلتفرم متاتریدر است. این فرآیند به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از اجرای واقعی یک استراتژی، عملکرد احتمالی آن را ارزیابی کنند.

بک تست اطلاعات ارزشمندی درباره نقاط قوت و ضعف یک استراتژی به معامله‌گران ارائه می‌دهد. با وجود مزایای زیادی که بک تست دارد، این روش نیز محدودیت‌ها و معایب خاص خود را دارد که باید در نظر گرفته شوند. در ادامه، مزایا و معایب بک تست در متاتریدر بررسی می‌شود.

مزایای بک تست در متاتریدر

آزمایش پتانسیل یک استراتژی یکی از مهم‌ترین مزایای بک تست است. بسیاری از مواقع معامله‌گران ایده‌ای درباره یک استراتژی دارند؛ اما آزمایش یک استراتژی در بازار زنده ممکن است با صرف زمان یا ضرر مالی همراه باشد. با کمک بک تست و استفاده از اکسپرت ادوایزر (EA)، می‌توانید استراتژی خود را در تایم‌فریم‌ها، ابزارها و شرایط مختلف بازار (مانند بازارهای رونددار یا نوسانی) امتحان کنید.

حتی اگر برنامه‌نویس بسیار ماهری باشید، امکان بروز خطا در کدنویسی وجود دارد. اجرای بک تست به شما این امکان را می‌دهد که باگ‌ها و خطاهای موجود در کد اکسپرت خود را شناسایی و آن را اصلاح کنید. این فرایند در مقایسه با بررسی نتایج در یک حساب واقعی، به طور قابل توجهی سریع‌تر است.

بک تست آماری مفید درباره عملکرد احتمالی یک اکسپرت به شما می‌دهد. برای مثال، می‌توانید به اطلاعاتی مانند سود و زیان کلی، تعداد معاملات انجام شده، درصد معاملات موفق و ناموفق، حداکثر افت سرمایه (Drawdown) و دیگر شاخص‌های مهم دست یابید.

بک تست نقاط ضعف یک استراتژی را آشکار می‌کند. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید نقاط ورود و خروج خود را بهبود دهید و استراتژی خود را کارآمدتر کنید. این فرآیند به شما کمک می‌کند تا با اصلاح نقاط ضعف، استراتژی قوی‌تری برای معاملات آینده داشته باشید.

معایب بک تست در متاتریدر

یکی از معایب بک تست این است که عملکرد آن با حساب واقعی تفاوت دارد. این اختلاف ناشی از کیفیت اجرای دستورات توسط بروکر و ارتباط واقعی با سرور است. در بک تست شرایط محیط بازار و واکنش‌های سرور به‌درستی شبیه‌سازی نمی‌شود.

بنابراین، همیشه با احتیاط به نتایج بک‌تست نگاه کنید. به‌طور کلی، اکسپرتی که در بک تست نتایج ضعیفی دارد، به احتمال زیاد در حساب واقعی نیز عملکرد خوبی نخواهد داشت. اما حتی اگر در بک تست نتایج خوبی بگیرید، نمی‌توان به قطعیت گفت که این عملکرد در شرایط واقعی نیز موفقیت‌آمیز خواهد بود.

برای گرفتن نتایج قابل اعتماد، به داده‌های خام دقیق و باکیفیت نیاز دارید. اگر بک تست روی داده‌های ناقص یا نادرست اجرا شود، نتایج آن قابل‌اعتماد نخواهد بود. برای انجام بک تست‌های دقیق، بهتر است از تیک دیتا (Tick Data) استفاده کنید.

چند نکته مهم برای بک تست در متاتریدر 5 و 4

فرایند گرفتن بک تست در متاتریدر 4 با بک تست در متاتریدر 5 یکسان است. برای انجام بک‌تست مؤثر و دقیق، توجه به نکات خاص و مهم ضروری است.

انتخاب مدل مناسب بک تست در متاتریدر 4 و 5

مدل‌های مختلفی برای بک تست وجود دارد ولی دقیق‌ترین آن‌ها مدل Every Tick است. این مدل حرکات قیمتی را به طور کامل و با جزئیات شبیه‌سازی می‌کند و مناسب‌ترین گزینه برای به دست آوردن نتایج دقیق است. در مدل Every Tick، هر تغییر در قیمت در طول دوره زمانی انتخاب‌شده ثبت و شبیه‌سازی می‌شود. در نتیجه استراتژی شما به طور کامل در بازار واقعی شبیه‌سازی شده و خطاهای احتمالی به حداقل می‌رسد.

به‌روزرسانی دیتای تاریخی

کامل و به‌روز بودن دیتای تاریخی در گرفتن بک تست اهمیت بالایی دارد. اگر داده‌های شما ناقص یا قدیمی باشند، نتایج بک‌تست ممکن است غیرواقعی یا ناقص باشند. بنابراین، قبل از اجرای بک تست، باید اطمینان حاصل کنید که داده‌های تاریخی جفت ارز یا دارایی مورد نظر خود را به‌روزرسانی کرده‌اید تا شبیه‌سازی بهینه‌ای انجام شود. این به شما کمک می‌کند تا نتایج قابل‌اعتمادتری به دست آورید.

توجه به تنظیمات ریسک و مدیریت سرمایه

در حین انجام بک تست، حتماً باید تنظیمات مربوط به اندازه لات، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را به دقت تنظیم کنید. این تنظیمات باید با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشند تا نتایج بک‌تست واقعی و نزدیک به بازار واقعی باشند.

آزمایش استراتژی در دوره‌های مختلف

 برای اطمینان از کارایی استراتژی، باید آن را در دوره‌های زمانی مختلف بازار آزمایش کنید. بازارها در دوره‌های صعودی، نزولی و نوسانی رفتارهای متفاوتی دارند. بنابراین باید استراتژی خود را در هر یک از این شرایط بررسی کنید.

مقایسه نتایج بک‌تست با شرایط واقعی

بک تست همیشه نمی‌تواند شرایط واقعی بازار را کاملاً شبیه‌سازی کند. شرایط بازار در لحظه شامل عوامل غیرقابل پیش‌بینی مانند اخبار، احساسات بازار و رویدادهای اقتصادی است. بک تست قادر به شبیه‌سازی دقیق این موارد نیست. بنابراین، نتایج بک تست باید تنها به عنوان یک معیار راهنما استفاده شود. حتما قبل از اجرای واقعی استراتژی، آن را در یک حساب دمو تست کنید.

جمع‌بندی

بک تست در متاتریدر ابزاری بسیار قدرتمند برای بررسی و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است. با استفاده از این قابلیت، معامله‌گران استراتژی‌های خود را بر داده‌های تاریخی بازار اعمال کرده و قبل از ورود به معاملات واقعی، نتایج احتمالی آن را تحلیل می‌کنند. این ابزار به شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی‌ کمک کرده و امکان بهینه‌سازی آن‌ها را فراهم می‌آورد. در عین حال، محدودیت‌هایی مانند عدم شبیه‌سازی دقیق شرایط واقعی بازار و نیاز به داده‌های باکیفیت وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.

به صورت کلی، فرایند گرفتن بک تست در متاتریدر 4 با بک تست در متاتریدر 5 یکسان است. بک تست متاتریدر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون ریسک مالی، استراتژی‌های خود را در دوره‌های مختلف بازار امتحان کنند. با این حال، شایان ذکر است که نتایج گذشته تضمینی برای موفقیت در آینده نیستند. برای اطمینان بیشتر، بهتر است پس از انجام بک تست، استراتژی خود را در یک حساب دمو نیز آزمایش کنید.

سوالات متداول

یک تست در متاتریدر چیست و چگونه انجام می‌شود؟

بک تست فرآیندی است که طی آن استراتژی‌های معاملاتی بر داده‌های تاریخی بازار آزمایش می‌شوند تا عملکرد آن‌ها بررسی شود. این کار در متاتریدر به صورت خودکار و با شبیه‌سازی عملکرد بازار انجام می‌شود.

کدام مدل بک تست در متاتریدر دقیق‌تر است؟

مدل Every Tick دقیق‌ترین روش برای بک تست است؛ زیرا تمام تغییرات قیمت در طول دوره زمانی انتخاب‌شده را شبیه‌سازی می‌کند.

آیا می‌توان از نتایج بک تست در حساب واقعی استفاده کرد؟

نتایج بک تست تنها راهنما هستند و بهتر است قبل از استفاده از آن‌ها در حساب واقعی، استراتژی در حساب دمو آزمایش شود.

آیا نتایج بک تست همیشه دقیق است؟

خیر، نتایج بک تست به دلیل محدودیت‌های داده‌های تاریخی و شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار، ممکن است همیشه دقیق نباشد.

آیا بک تست در متاتریدر 4 و 5 متفاوت است؟

خیر، فرآیند بک تست در متاتریدر 4 و 5 تقریباً یکسان است و تنها تفاوت‌های کوچکی در رابط کاربری این دو نسخه وجود دارد.

سینا شمس
آشنایی با ارزهای دیجیتال، راه ورود من به دنیای بازارهای مالی بود که در اواسط دوران تحصیلم در دبیرستان اتفاق افتاد و سرنوشت من رو به طور کامل عوض کرد. بعد از گذشت چند سال و شروع تحصیلات دانشگاهی‌، این حوزه رو با جدیت بیشتری پیگیری کردم و در این بازه شروع به یادگیری تحلیل تکنیکال و معامله در بازار کریپتوکارنسی و سپس فارکس کردم.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

شاید چندان دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم پراپ فرم‌ها همچون پلی میان رؤیاهای معامله‌گران و رسیدن...

در دنیای امروز، طلا همچنان به‌عنوان یکی از امن‌ترین و پایدارترین ابزارهای سرمایه‌ گذاری شناخته می‌شود. یکی...

 تریدینگ ویو یک پلتفرم آنلاین تحلیل تکنیکال است که علاوه بر ارائه ابزارهای پیشرفته نظیر استراتژی‌های معاملاتی،...

بایننس (Binance) که در سال 2017 توسط چانگ پنگ ژائو (CZ) تأسیس شد، امروز با تسلط بر...