اندیکاتور obv یا حجم تعادلی چیست؟

اندیکاتور obv یک اندیکاتور بر اساس حجم است که تغییرات سهم را فاکتور حجم بررسی می‌کند. اولین بار در سال 1963 گرانول که معتقد بود حجم، نیروی کلیدی پشت بازار است، این اندیکاتور را ابداع کرد و توسعه داد. او قصد داشت اندیکاتور را طوری برنامه ریزی کند که بر اساس آن متوجه شود چه زمان تغییرات اصلی بازار بر اساس حجم اتفاق می‌افتد. او در کتابش هم تمام نکات obv را ذکر کرد، و به این نتیجه رسیده بود که زمانی که حجم زیادی وارد بازار می‌شود اما تغییر مسیری رخ نمی‌دهد، قطعاً بازار در آینده نزدیک آماده برگشت خواهد شد. ما در این مطلب می‌خواهیم به بررسی اندیکاتور obv بپردازیم و دریابیم که چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم. با دلتا کالج همراه شوید.

فرمول obv

نحوه محاسبه اندیکاتور obv

اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد. حجمی که در obv نمایش داده می‌شود، در واقع مجموع حجم وارد شده و خارج شده به یک جفت ارز است. این اندیکاتور نشان می‌دهد که مجموعه این حجم‌ها در روند معاملات چطور هستند. هنگامی که اندیکاتور می‌خواهد حرکتی را نشان دهد از 3 مرحله محاسبه زیر استفاده می‌کند:

1. اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد، پس: OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروز
2. اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد، پس: OBV فعلی = OBV قبلی – حجم امروز
3. اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز باشد، آنگاه: OBV فعلی = OBV قبلی

اندیکاتور obv یا حجم تعادلی چه چیزی به ما می‌گوید؟

تئوری اندیکاتور obv برای نشان دادن ورود حجم مخفی یا پول هوشمندی است که مؤسسات بزرگ وارد بازار می‌کنند، حتی اگر این کار را آرام آرام انجام دهند تا شوک به کندل وارد نشود، بازهم تجمیع حجم زیاد توسط این اندیکاتور قابل تشخیص است. زمانی که شما در اندیکاتور obv مشاهده می‌کنید که حجم در حال زیاد شدن است اما قیمت تغییری نمی‌کند، باید مطمئن شوید که در آینده نزدیک قرار است یک حرکت قوی انجام شود، این حرکت قوی یا خلاف روند بازار رخ می‌دهد یا اینکه به ادامه قوی‌تر روند کمک می‌کند. از آنجا که حجم مورد محاسبه تجمیعی است و کمی با قیمت‌های قبلی مقایسه می‌شود، بنابراین شاید نتوان یک نقطه درست را با اندیکاتور obv برای تشخیص حرکت پیدا کرد اما می‌توانید به نگاه کردن کلی به روند حرکتی اندیکاتور، دریابید که حجم وارد شده چه تأثیری بر روی بازار خواهد گذاشت.

تریدرهای که از اندیکاتور obv استفاده می‌کنند، به دنبال پیدا کردن حجم‌های بالا و پول هوشمند در بازار هستند.

مثال عملکرد اندیکاتور obv

• روز اول: قیمت بسته شدن برابر با 10 دلار، حجم برابر با 25200 سهم
• روز دوم: قیمت بسته شدن برابر با 10.15 دلار، حجم معادل 30000 سهم
• روز سوم: قیمت بسته شدن برابر با 10.17 دلار، حجم برابر با 25600 سهم
• روز چهارم: قیمت بسته شدن برابر با 10.13 دلار، حجم برابر با 32000 سهم
• روز پنجم: قیمت بسته شدن برابر با 10.11 دلار، حجم برابر با 23000 سهم
• روز ششم: قیمت بسته شدن برابر با 10.15 دلار، حجم معادل 40000 سهم
• روز هفتم: قیمت بسته شدن برابر با 10.20 دلار، حجم برابر با 36000 سهم
• روز هشتم: قیمت بسته شدن برابر با 10.20 دلار، حجم برابر با 20500 سهم
• روز نهم: قیمت بسته شدن برابر با 10.22 دلار، حجم برابر با 23000 سهم
• روز دهم: قیمت بسته شدن برابر با 10.21 دلار، حجم برابر با 27500 سهم

همان‌طور که مشاهده می‌کنید روزهای دو، سه، شش، هفت و نه روز افزایش هستند، بنابراین این حجم معاملات به اندیکاتور OBV اضافه می‌شود. روزهای چهارم، پنجم و دهم روزهای نزولی هستند، بنابراین این حجم معاملات از OBV کم می‌شود. در روز هشتم، هیچ تغییری در اندیکاتور OBV ایجاد نمی‌شود زیرا قیمت بسته شدن تغییر نکرده است. با توجه به این روزها، OBV برای هر یک از 10 روز به صورت زیر است:

• روز اول OBV = 0
• روز دوم OBV = 0 + 30000 = 30000
• روز سوم OBV = 30000 + 25600 = 55600
• روز چهارم OBV = 55600 – 32000 = 23600
• روز پنجم OBV = 23600 – 23000 = 600
• روز ششم OBV = 600 + 40000 = 40600
• روز هفتم OBV = 40600 + 36000 = 76600
• روز هشتم OBV = 76600
• روز نهم OBV = 76600 + 23000 = 99600
• روز دهم OBV = 99,600 – 27,500 = 72,100

محدودیت یا معایب اندیکاتور obv

اندیکاتور obv مانند تمام اندیکاتورهای بازار، بعد از رخ دادن تعاملات بازار ساخته می‌شود، بنابراین نمی‌توان از آن به عنوان یک پیشگو یا صادر کننده سیگنال استفاده کرد. البته می‌توان از اندیکاتور obv به عنوان یک هشدار دهنده خوب بهره بود. به صورتی که وقتی حجم‌های مشکوک و زیاد وارد بازار می‌شود، آمادگی تغییر روند یا ادامه قدرتمند روند فعلی را داشته باشید. شما برای سیگنال گرفتن از اندیکاتور obv با از ابزارهای ترکیبی دیگری استفاده کنید. معمولاً تریدرها، اندیکاتور obv را با میانگین‌های متحرک ترکیب می‌کنند.

کجا از اندیکاتور obv استفاده کنیم؟

اندیکاتور obv یک اندیکاتور رایگان است که می‌توانید به راحتی آن را دانلود کرده و روی متاتریدر 4 و 5 نصب کنید. برای اینکه بخواهید از این اندیکاتور و شیوه عملکرد آن بک‌تست بگیرید، توصیه می‌کنیم که حتماً روی بازار زنده آن را تست کنید تا تأثیر افزایش حجم‌های بازار بر عملکرد زنده بازار را ببینید. برای این کار بهتر است در بروکر فارکس دلتا اف ایکس یک حساب کاربری دمو ایجاد کنید که بتوانید برای یک دوره زمانی مثلاً یک ماهه اندیکاتور را تست کنید. این اندیکاتور بیشتر مناسب روندهای بلند مدت و معاملات روزانه است بنابراین برای نوسان‌گیری نمی‌تواند خیلی برای شما مفید باشد. اگر شما نیز تجربه کارکردن با این اندیکاتور را دارید، لطفاً نظرات خود را با ما در میان بگذارید.