اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک نمایی چیست؟

اندیکاتور EMA یا Exponential Moving یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهایی است که تحلیلگران تکنیکال در بازار برای مسائل مختلفی به ویژه پیدا کردن روند حرکت در بازار از آن استفاده می‌کنند. میانگین متحرک نمایی (EMA) درواقع یک اندیکاتور نموداری پرکاربرد است که تغییرات قیمت یک جفت ارز را در یک دوره معین دنبال می‌کند. برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، EMA تأکید بیشتری بر آخرین قیمت‌های بسته شده کندل در بازار دارد. به همین دلیل است که در EMA نسبت به SMA خط، به تغییر قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. برای شناخت بیشتر این اندیکاتور با دلتا کالج همراه باشید.

میانگین متحرک نمایی چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند

هنگام ورود به فارکس معمولاً تریدرها به سمت استفاده از تحلیل تکنیکال می‌روند، آنجاست که با اندیکاتورها آشنا می‌شوند، معمولاً اولین و پرکاربردترین اندیکاتوری که با آن مواجه خواهید شد، میانگین متحرک است. اما این اندیکاتورهای میانگین متحرک به چند مدل مختلف وجود دارند. هدف اصلی همه میانگین‌های متحرک شناسایی روندهای یک جفت ارز فارکس در بازار است که این کار را بر اساس قیمت‌های قبلی آن و محاسبات پیچیده‌ای انجام می‌دهد.

هرچند که میانگین‌های متحرک مانند سایر اندیکاتورها، نگاهش بیشتر بر اساس گذشته بازار است و نمی‌تواند تغییری در آینده را پیش بینی کند، اما همین ترسیم صحیح از گذشته بازار می‌تواند دیدگاه صحیحی از آینده و پیشبینی آن در اختیار شما قرار دهد.

اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک چگونه کار می‌کند

حالا باید بدانید اندیکاتور EMA چیست؟ همان‌طور که گفتیم، اندیکاتور EMA نوعی میانگین متحرک است که برای پوشش ضعف‌های SMA طراحی شده است. EMA  در سه مرحله بر اساس چیزی که در ادامه خواهید دید عمل می‌کند:

• محاسبه ساده میانگین متحرک (sma)
• محاسبه ضریب وارد شده
• محاسبه جریان (آخرین) قیمت‌های بسته کندل‌ها

قدم اول که محاسبه sma است، فرایندی نسبتاً ساده است. برای انجام این محاسبه، مجموع تمام قیمت‌های بسته شدن یک سهم در یک بازه زمانی خاص باید بر تعداد کل مشاهدات در آن دوره معین تقسیم شود. به عنوان مثال، در صورت SMA 30 روزه، مجموع قیمت‌های پایانی 30 روز معاملاتی گذشته باید بر 30 (تعداد مشاهدات) تقسیم شود.

مرحله دوم شامل محاسبه ضریب است. فرمول مورد نیاز برای همین در زیر آورده شده است

{2/ (تعداد کل مشاهدات + 1)}

در اینجا، تعداد کل مشاهدات 30 است.

بنابراین، با توجه به مثال فوق، ضریب مورد نیاز 2/31= 0.06451 خواهد بود که برابر با 6.451% است.

حالا می‌خواهیم در قدم آخر بدانیم که چگونه میانگین متحرک نمایی ema را محاسبه کنیم؟ برای این کار به فرمول زیر نیاز داریم:

EMA = [قیمت بسته شدن x ضریب] + [EMA روز قبل x (1- ضریب)]

با توجه به این شکل از محاسبات، درک می‌کنیم که EMA چگونه می‌تواند بسیار دقیق‌تر از SMA عمل کند.

(کلمه مشاهدات در فرمول‌های بالا به معنای قیمت‌های اتفاق افتاده است)

مزایای اندیکاتور EMA

باتوجه به فرمول‌های بالا، حالا می‌توانید بفهمید که چه میزان می‌توان روی اندیکاتور EMA حساب کنید. معمولاً کسانی که بعد از مدت‌ها تمرین روی EMA مسلط شده‌اند به خوبی می‌دانند، زمانی که خط EMA رو به بالا است و کندل‌ها نیز بالای آن قرار گرفته‌اند، به این معنی است که روند ما صعودی است. زمانی که EMA رو به پایین باشد و کندل‌ها زیر آن قرار بگیرند، مفهوم بازار نزولی را دارد و در زمانی که کندل‌ها درون خط هستند و خط تقریباً صاف به نظر می‌رسد به این معنی است که در بازار رنج هستیم.

همین نشانگر ساده می‌تواند به شما در پیدا کردن جهت روند کمک شایانی کند. هرچند که استفاده از EMA کافی نیست اما می‌تواند یکی از تأییدیه‌های شما برای پیدا کردن روند اصلی بازار در یک جفت ارز باشد.

برخی از تریدرهای از این اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک نمایی به عنوان خط حمایت و مقاومت در شرایط خاص نیز استفاده می‌کنند. آنها معتقدند که بازار به این خط‌ها واکنش نشان می‌دهد و می‌توان معاملات اسکلپ نیز بر اساس آن طراحی کرد. به خاطر داشته باشید که EMA از SMA سریع‌تر عمل می‌کند و می‌تواند قابل اعتماد تر باشد.

معایب میانگین متحرکت

اگرچه اندیکاتور EMA مزایای ذکر شده در بالا را برای شما دارد اما همین اندیکاتور از محدودیت‌های خاصی نیز برخوردار است. همان‌طور که قبلاً بحث شد، EMA وزن بیشتری را روی جدیدترین کندل‌ها داده قرار می‌دهد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند که این بازتاب بهتری از روند فعلی یک ابزار مالی را ارائه می‌دهد. اما معامله‌گران دیگری نیز مشکوک هستند که تأکید بیش از حد بر آخرین نقاط داده می‌تواند بیش اندازه باشد. همچنین بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بازارهای مالی کارآمد هستند. این نشان می‌دهد که قیمت‌های بازار فعلی ابزارهای مالی نشان‌دهنده تمام اطلاعات لازم است. در نتیجه، هرگونه داده تاریخی در تعیین ارزش آتی یک ابزار مالی بی‌فایده تلقی می‌شود.

نتیجه گیری

حالا دانستید که اندیکاتور EMA چیست. در پایان باید گفت که اندیکاتور EMA (میانگین متحرک نمایی) بهترین نوع از میانگین‌های متحرک است. این اندیکاتور می‌تواند به شما در پیدا کردن روند بازار کمک کند؛ اما شما نه تنها به اندیکاتو EMA، بلکه به هیچ اندیکاتوری نمی‌توانید کاملاً وابسته باشید! اندیکاتورها تنها راهنمای شما خواهند بود و تصمیم نهایی با خود شماست.