اندیکاتور SMA چیست؟ آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ساده

در دنیای امروز، تحلیل تکنیکال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در بازارهای مالی شناخته می‌شود. یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند که به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روندهای قیمتی و نقاط خرید‌و‌فروش را شناسایی کنند. از میان اندیکاتورهای گوناگون، اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده، یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین ابزارها در تحلیل فنی است.

SMA اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت‌های گذشته، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمتی را هموار کرده و روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت را تشخیص دهند. اگرچه اندیکاتور SMA در متاتریدر 4 و سایر نرم‌افزارهای مرتبط، به‌تنهایی تمام اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را در اختیارمان نمی‌گذارد، اما با ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل، می‌توانیم به نتایج دقیقی دست یابیم. ازاین‌رو، در این مطلب از دلتا کالج، به شما می‌گوییم که اندیکاتور SMA چیست. همچنین، در ادامه، نحوه دانلود اندیکاتور SMA برای متاتریدر 4 و استفاده از آن در استراتژی‌های مختلف معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا روندهای قیمتی و نوسانات بازار را بهتر مشاهده کنند. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار و محاسبه میانگین قیمت‌های گذشته، می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت را حذف کرده و تمرکز خود را بر روی روندهای بلندمدت بگذارند.

انواع میانگین متحرک

اندیکاتور SMA یکی از انواع میانگین متحرک است. به همین خاطر، باید انواع این اندیکاتور را به شما معرفی کنیم:

• میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average یکی از رایج‌ترین نمونه‌های میانگین متحرک است که با محاسبه میانگین قیمت‌های بسته‌شده در یک دوره مشخص به‌ دست می‌آید. این شاخص به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا با هموارکردن نوسانات بازار، روند کلی قیمت را زیر نظر بگیرند.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی با وزن‌دهی بیشتر به قیمت‌های اخیر، نسبت به SMA، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمتی دارد. این نوع از میانگین متحرک به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا واکنش سریع‌تری به تغییرات نرخ دارایی‌ها داشته باشند.
• میانگین متحرک وزنی (WMA): در این نوع از میانگین متحرک، قیمت‌های اخیر وزن بیشتری دارند و به همین دلیل، واکنش به تغییرات قیمتی سریع‌تر از SMA است.

کاربردهای میانگین متحرک

پیش از رسیدن به آموزش اندیکاتور SMA، باید کاربردهای میانگین متحرک را بررسی کنیم. ازاین‌طریق، شما می‌توانید استفاده بهتری از این ابزار داشته باشید:

• شناسایی روندها: اندیکاتورهای میانگین متحرک‌ به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روندهای قیمتی را بشناسند. وقتی قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد، نشان‌دهنده روند صعودی است و وقتی پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی را نشان می‌دهد.
• نقاط ورود و خروج: این ابزارها می‌توانند به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کنند و نقاط ورود و خروج به معاملات را نشان دهند.
• تشخیص نقاط تقاطع: برخورد این اندیکاتورها با یکدیگر به‌عنوان سیگنال‌ قوی خرید و فروش تلقی می‌شود. برای مثال، تقاطع صعودی (Golden Cross) زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت بالاتر می‌رود که نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

اندیکاتور SMA چیست؟

میانگین متحرک ساده یک شاخص یا اندیکاتور پسرو (Lagging Indicator) است؛ زیرا بر اساس داده‌های تاریخی نمودار قیمت عمل می‌کند. دراین‌بین، هرچه دوره زمانی این اندیکاتور طولانی‌تر باشد، تأخیر آن نیز بیشتر خواهد بود. اگرچه اندیکاتور SMA در متاتریدر 4 و سایر نرم‌افزارها به‌صورت یک ابزار کاربردی و مفید به کار می‌رود، اما بهترین روش استفاده از این اندیکاتور، ترکیب آن با سایر شاخص‌های محبوب، مانند خطوط روند و تحلیل حجم است.

در اکثر سناریوهای معاملاتی، این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت به‌همراه میانگین متحرک نمایی (EMA) رسم می‌شود. این دو اندیکاتور شبات‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا روندهای قیمتی و حرکت‌های آتی را شناسایی کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور SMA

همانطور که گفتیم اندیکاتور SMA به میانگین قیمت بسته شده جفت ارز گفته می‌شود. دلیل اینکه نام آن را میانگین متحرک گذاشته‌اند این است که قیمت دائما تغییر می‌کند بنابراین، این خط میانگین نیز لازم دارد تا دائم تغییر کند.

SMA ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است که بدون پیچیدگی خاصی کار می‌کند. هدف میانگین متحرک تعیین جهت حرکت قیمت است. البته این نکته را باید در نظر داشته باشید که SMA نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند بلکه روند قبلی قیمت را برای شما شفاف‌سازی می‌کند. SMA اغلب با EMA مقایسه می‌شود که میانگین متحرک نمایی است. تفاوت این است که EMA تاکید بیشتری بر قیمت‌های اخیر دارد، در حالی که SMA وزن یکسانی را روی تمام نقاط داده قائل است. درست برخلاف اندیکاتور ema که وزن بیشتری به قیمت‌های آخر می‌دهد معمولاً باعث می‌شود که خط SMA بسیار صاف‌تر باشد.

برای درک بهتر این مطلب، در ادامه آموزش اندیکاتور SMA، روش محاسبه آن را برایتان توضیح می‌دهیم:

۱. جمع‌آوری داده‌های قیمت: ابتدا برای محاسبه میانگین متحرک ساده باید قیمت‌های بسته‌شده هر روز را برای دوره صدروزه جمع‌آوری کنید. این قیمت‌ها را به‌صورت P1, P2, P3, …, P100 در نظر می‌گیریم.

۲. محاسبه مجموع قیمت‌ها: مجموع قیمت‌های بسته‌شده را در این ۱۰۰ روز محاسبه کنید. برای مثال، فرض می‌گیریم که قیمت‌های بسته‌شده به‌ترتیب 20، 22، 19، 23، 21 و… (تا 100 روز) باشند. در این صورت، باید مجموع قیمت‌ها را به دست آوریم.

۳. تقسیم مجموع قیمت‌ها بر تعداد روزها: مجموع قیمت‌ها را بر تعداد روزها (که در اینجا ۱۰۰ روز است) تقسیم کنید تا میانگین متحرک ساده (SMA) برای این دوره به‌ دست آید. به‌این‌ترتیب، فرمول نهایی به‌صورت زیر است:

۴. رسم اندیکاتور SMA روی نمودار: با محاسبه میانگین متحرک ساده برای هر روز در دوره صدروزه، می‌توانید یک خط اندیکاتور SMA را روی نمودار قیمت رسم کنید. این خط به شما کمک خواهد کرد تا روندهای قیمتی را بهتر مشاهده کنید و روندهای کلی را در نظر بگیرید.

کاربردهای میانگین متحرک ساده

با دانلود اندیکاتور SMA برای متاتریدر 4 و سایر نرم‌افزارهای معامله‌گری، شما می‌توانید از کاربردهای مختلف این شاخص بهره‌مند شوید. ازاین‌رو، در ادامه، برای شما توضیح می‌دهیم که کاربرد اندیکاتور SMA چیست.

شناسایی روندها

یکی از مهم‌ترین کاربردهای SMA اندیکاتور، شناسایی روندهای قیمتی است. این شاخص به شما اجازه می‌دهد تا روندهای بلندمدت را بهتر مشاهده کنید. زمانی که قیمت بالای خط SMA قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده روند صعودی است و وقتی قیمت پایین خط SMA باشد، روند نزولی را نشان می‌دهد. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش دارایی‌ها بگیرند.

تأیید سیگنال‌های معاملاتی

اندیکاتور SMA می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود. برای مثال، وقتی قیمت از پایین به بالای خط SMA عبور می‌کند، این عبور می‌تواند به‌عنوان سیگنال خرید تلقی شود. در سوی مقابل، وقتی قیمت از بالای خط SMA به پایین عبور می‌کند، این عبور به‌عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. این سیگنال‌ها به معامله‌گران کمک خواهند کرد تا نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود پیدا کنند.

خطوط حمایت و مقاومت

میانگین متحرک ساده می‌تواند به‌جای خطوط حمایت و مقاومت نیز به کار گرفته شود. وقتی قیمت نزدیک به خط SMA قرار می‌گیرد، این خط به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. به‌این‌ترتیب، در روندهای صعودی، خط SMA سطح حمایت خواهد بود و معمولاً قیمت از نزدیکی آن برمی‌گردد. در روندهای نزولی نیز خط این شاخص به‌عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند و انتظار می‌رود که قیمت در نزدیکی آن متوقف شود.

استفاده در استراتژی‌های معاملاتی

اندیکاتور SMA می‌تواند بخشی از استراتژی‌های معاملاتی مختلف باشد. ازاین‌رو، معامله‌گران این اندیکاتور را با سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند تا استراتژی‌های پیچیده‌تری را بسازند. برای مثال، ترکیب SMA با اندیکاتور RSI یا MACD به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری معاملاتی بهتری داشته باشند.

تشخیص نقاط تقاطع

تقاطع میان میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سیگنال‌های خرید یا فروش را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، تقاطع صعودی (Golden Cross) زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت بالاتر می‌رود و نشان‌دهنده سیگنال خرید است. در سوی مقابل، تقاطع نزولی (Death Cross) زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پایین‌تر برود و سیگنال فروش را به معامله‌گران ارائه دهد.

انواع اندیکاتور SMA چیست؟

دیدیم که اندیکاتور میانگین متحرک ساده کاربردهای مختلفی در تحلیل تکنیکال دارد. اگرچه اندیکاتور SMA به یک نوع میانگین متحرک اشاره دارد، اما می‌توان انواع مختلفی از آن را بر اساس دوره‌های زمانی متفاوت و نحوه استفاده در استراتژی‌های گوناگون، نام برد. ازاین‌رو، در ادامه، انواع این شاخص را به شما معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور SMA کوتاه‌مدت

معمولاً میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر مانند ۵، ۱۰ یا ۲۰ روز استفاده می‌شود. این نوع از SMA بیشتر به نوسانات قیمتی حساس است و برای تشخیص تغییرات سریع قیمت و نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، معامله‌گرانی که به‌دنبال سودهای سریع و کوتاه‌مدت هستند، اغلب از SMA اندیکاتور کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

اندیکاتور SMA میان‌مدت

این اندیکاتور میانگین متحرک ساده برای دوره‌های زمانی میان‌مدت، مانند ۵۰ یا ۱۰۰ روز کاربرد دارد. اندیکاتور SMA میان‌مدت تعادلی مناسب را بین حساسیت به نوسانات کوتاه‌مدت و تشخیص روندهای بلندمدت برقرار می‌کند. بنابراین، اگر به‌دنبال تشخیص روندهای میان‌مدت هستید، این شاخص گزینه خوبی برای شما خواهد بود.

اندیکاتور SMA بلندمدت

اندیکاتور SMA بلندمدت برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر، مانند ۲۰۰ روز یا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع از میانگین متحرک ساده به نوسانات کوتاه‌مدت حساسیت کمتری دارد و برای تشخیص روندهای بلندمدت بازار مناسب است.

اندیکاتور SMA تطبیقی

اندیکاتور SMA تطبیقی (Adaptive SMA) نوعی میانگین متحرک است که با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده‌تر، به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد. درحالی‌که SMA استاندارد از یک دوره زمانی ثابت برای محاسبه میانگین بهره می‌برد، اندیکاتور میانگین متحرک ساده تطبیقی با توجه به نوسانات و شرایط بازار، دوره زمانی خود را تنظیم می‌کند تا دقت بیشتری در تشخیص روندها داشته باشد. این شاخص برای تحلیل‌گران و معامله‌گرانی که به‌دنبال ابزارهایی دقیق‌تر و پیشرفته‌تر هستند، مفید است.

اندیکاتورهای SMA ترکیبی

تحلیل‌گران می‌توانند از ترکیب SMA با دوره‌های مختلف، برای تشخیص نقاط تقاطع و سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند. به‌عنوان مثال، تقاطع دو شاخص کوتاه‌مدت و بلندمدت سیگنال‌های خرید یا فروش قوی‌تری تولید خواهد کرد. این استراتژی‌های ترکیبی به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و از نوسانات بازار حداکثر سود را ببرند.

مزایا و معایب اندیکاتور SMA چیست؟

در بخش‌های قبلی آموزش اندیکاتور SMA، به ویژگی‌ها و کاربردهای این شاخص پرداختیم. بااین‌حال، شما باید از معایب این اندیکاتور نیز مطلع باشید. به همین خاطر، در این بخش، به مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک ساده می‌پردازیم.

مزایای میانگین متحرک ساده

مزایای این شاخص عبارت‌اند از:

• سادگی و سهولت در محاسبه: اندیکاتور SMA با استفاده از یک فرمول ساده محاسبه می‌شود و به‌راحتی قابل درک و استفاده است. این ویژگی باعث شده تا SMA اندیکاتور محبوب و یکی از اولین انتخاب‌های معامله‌گران مبتدی باشد.
• شناسایی روندهای بلندمدت: این شاخص با هموارکردن نوسانات کوتاه‌مدت، به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا روندهای بلندمدت را بهتر شناسایی کنند.
• استفاده در استراتژی‌های معاملاتی: اندیکاتور میانگین متحرک ساده به‌عنوان یک ابزار پایه‌ در استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. ترکیب SMA با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به بهبود دقت تحلیل‌ها و تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.
• تطبیق‌پذیری: اندیکاتور SMA را می‌توان برای دوره‌های زمانی مختلف تنظیم کرد و آن را در تحلیل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به کار گرفت. این ویژگی انعطاف‌پذیری تحلیل‌ها را به‌شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

معایب میانگین متحرک ساده

علاوه‌بر مزایا، شما باید با معایب اندیکاتور SMA نیز آشنا باشید:

• تاخیر در واکنش به تغییرات: یکی از معایب اصلی این شاخص، تاخیر در واکنش به تغییرات سریع قیمت است. ازآنجایی‌که میانگین متحرک ساده به محاسبه میانگین قیمت‌های گذشته می‌پردازد، معمولاً این اندیکاتور نسبت به تغییرات اخیر با تأخیر واکنش نشان می‌دهد. این ویژگی می‌تواند منجر به ازدست‌دادن فرصت‌های معاملاتی شود.
• حساسیت پایین به نوسانات کوتاه‌مدت: SMA اندیکاتور به‌خاطر هموارکردن نوسانات کوتاه‌مدت، به تغییرات کوچک و سریع قیمت‌ها حساسیت کمتری دارد. این مسئله شناسایی روندهای کوتاه‌مدت را با اختلال مواجه می‌کند.
• نیاز به ترکیب با سایر ابزارها: اگرچه میانگین متحرک ساده به‌تنهایی اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهد، اما برای دقت بیشتر و تصمیم‌گیری‌های بهتر، باید آن را با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. بنابراین، استفاده تنها از این شاخص ممکن است به تحلیل‌های ناکامل و نادرست منجر شود.

الگوهای محبوب مبتنی بر اندیکاتور SMA در تحلیل تکنیکال

سادگی و کاربردی‌بودن اندیکاتور میانگین متحرک ساده باعث شده تا به‌طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد. به همین خاطر، باید الگوهای محبوب مبتنی بر این اندیکاتور را به شما معرفی کنیم.

تقاطع طلایی (Golden Cross)

تقاطع طلایی یکی از الگوهای محبوب و مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بالای یک SMA بلندمدت عبور کند. به‌طور معمول، تقاطع میان SMA پنجاه‌روزه و SMA دویست‌روزه به‌عنوان سیگنال قوی خرید تلقی می‌شود. تقاطع طلایی نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی بلندمدت است.

تقاطع مرگ (Death Cross)

برخلاف تقاطع طلایی، تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که یک اندیکاتور SMA کوتاه‌مدت از پایین SMA بلندمدت رد شود. این الگو یک سیگنال قدرتمند فروش را ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده آغاز روند نزولی بلندمدت است. به‌طور معمول، تقاطع میان SMA پنجاه‌روزه و SMA دویست‌روزه برای شناسایی تقاطع مرگ استفاده می‌شود.

بازگشت به میانگین (Mean Reversion)

الگوی بازگشت به میانگین بر این فرض بنا شده که قیمت‌ها به‌طور موقت از میانگین خود فاصله می‌گیرند و سپس، به آن بازمی‌گردند. وقتی قیمت به‌مقدار قابل توجهی از SMA فاصله می‌گیرد، احتمال بازگشت قیمت به میانگین افزایش می‌یابد. این الگو می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی برای تعیین نقاط خرید و فروش در بازارهای نوسانی استفاده شود.

الگوی پیوسته یا شکست (Breakout or Breakdown)

استفاده از SMA اندیکاتور برای شناسایی الگوهای پیوسته یا شکست نیز رایج است. بر همین اساس، وقتی قیمت به‌طور مداوم بالای SMA قرار دارد، نشان‌دهنده یک الگوی پیوسته صعودی است. اگر قیمت از زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده عبور کند و به‌سمت پایین، مسیر خود را ادامه دهد، نشان‌دهنده یک الگوی شکست نزولی خواهد بود.

دانلود اندیکاتور SMA برای متاتریدر 4

متاتریدر ۴ (MetaTrader 4) یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است که امکان استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گران و تحلیل‌گران فراهم می‌کند. ازاین‌رو، در این بخش، استفاده از اندیکاتور SMA در متاتریدر 4 را برایتان توضیح می‌دهیم.

۱. باز کردن نمودار قیمت: برای دانلود اندیکاتور SMA برای متاتریدر 4، ابتدا باید به‌سراغ یک نمودار قیمت بروید. برای این کار، از منوی “File” گزینه “New Chart” را انتخاب کرده و نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۲. افزودن اندیکاتور SMA: برای افزودن اندیکاتور SMA در متاتریدر 4 به نمودار، از منوی “Insert” گزینه “Indicators” و سپس “Trend” را انتخاب کنید. در زیرمنوی “Trend” بر روی گزینه “Moving Average” کلیک کنید.

۳. تنظیمات اندیکاتور SMA: پس از انتخاب “Moving Average”، پنجره تنظیمات مربوط به این اندیکاتور باز می‌شود. در این پنجره می‌توانید دوره زمانی را تنظیم کنید (مثلاً ۱۰، ۵۰ یا ۲۰۰ روز). همچنین، مطمئن شوید که گزینه “Simple” را در قسمت “MA method” انتخاب کرده‌اید. در نهایت، رنگ و ضخامت خط SMA را نیز می‌توانید تنظیم کنید تا این شاخص بر روی نمودار بهتر مشاهده شود.

۴. اعمال اندیکاتور SMA: پس از تنظیمات مورد نظر، روی دکمه “OK” کلیک کنید تا اندیکاتور SMA به نمودار قیمت اضافه شود. به‌این‌ترتیب، دانلود اندیکاتور SMA برای متاتریدر 4 به پایان می‌رسد و شما می‌توانید از این شاخص برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

جمع‌بندی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یکی از ابزارهای اساسی و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به تحلیل‌گران و معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را بهتر زیر نظر بگیرند. اگرچه در این آموزش اندیکاتور SMA، گفتیم که این شاخص برای شناسایی روندها و تشخیص نقاط ورود به معاملات و خروج از آن‌ها به کار می‌رود، اما همانند سایر ابزارهای تحلیل، این اندیکاتور نیز محدودیت‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. ازاین‌رو، شما می‌توانید با آگاهی از اینکه اندیکاتور SMA چیست، این شاخص را با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب کنید و دقت تحلیل خود را افزایش دهید. در این مسیر، با دانلود اندیکاتور SMA برای متاتریدر 4 به ابزاری کارآمد و ساده برای تحلیل‌های خود دسترسی خواهید داشت.

سؤالات متداول؛