واگرایی RSI چیست و انواع واگرایی RSI کدام‌اند؟

حرکت قیمت نتیجه تعامل بین خریداران و فروشندگان است. اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر ‌باشد، روند نزولی می‌شود و اگر تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، روند صعودی می‌شود؛ بنابراین با تشخیص طرف قدرتمند‌تر، می‌توان روند بازار را پیش‌بینی‌ کرد و پوزیشن «BUY» و «SELL» باز کرد. اندیکاتور RSI از ابزار‌هایی است که با آن‌ می‌توان روند آینده را پیش‌بینی‌ کرد. در ادامه این مقاله بررسی‌ می‌کنیم که واگرایی RSI چیست و انواع واگرایی RSI کدام‌اند.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative strength index، میزان قدرت خریداران و فروشندگان را نشان‌ می‌دهد. در این اندیکاتور، روند قیمت بین دو عدد 0 و 100 در نوسان است. در این اندیکاتور، دو منطقه مهم وجود دارد: سطح اشباع خریداران (عدد30) و سطح اشباع فروشندگان (عدد70).

منطقه اشباع خریداران این مفهوم را می‌رساند که: قیمت برای پوزیشن BUY  مناسب است و منطقه اشباع فروشندگان نشان‌دهنده مناسب‌ بودن قیمت برای پوزیشن SELL است. این اندیکاتور، با فرمول زیر محاسبه‌ می‌شود:

واگرایی RSI چیست؟

در بازار فارکس، برخی اوقات روند بازار و روند اندیکاتور RSI برخلاف یکدیگرند؛ در این حالت، واگرایی RSI داریم. این واگرایی می‌تواند نشانه بازگشت روند باشد. برای مثال ممکن است که روند قیمت صعودی باشد، اما روند در اندیکاتور نزولی باشد؛ در این حالت واگرایی RSI داریم.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

واگرایی‌ها (divergence) در شاخص قدرت نسبی (RSI)، سیگنال‌های قابل‌اعتمادی برای نقاط تغییر روند بازار هستند. واگرایی حالتی است که جهت حرکت قیمت و RSI با یکدیگر در تضاد باشند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت یک دارایی به سقف قیمتی جدید می‌رسد؛ اما RSI این اوج‌ را تأیید نمی‌کند، واگرایی منفی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، وقتی قیمت یک کف جدید می‌زند؛ اما RSI  این سطح‌ را تأیید نمی‌کند، واگرایی مثبت داریم. در چنین شرایطی می‌توان انتظار تغییر جهت روند را داشت.

برای اطمینان از صحت سیگنال واگرایی، می‌توانید از ابزارهای تکمیلی مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، یا اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.

واگرایی مثبت (سیگنال خرید)

• پس از شناسایی واگرایی مثبت، منتظر بمانید تا RSI از سطح 30 بالاتر رفته و روند صعودی را تایید کند.
• زمانی که قیمت از خط مقاومت کوتاه‌مدت عبور کرد، وارد معامله خرید شوید.

واگرایی منفی (سیگنال فروش)

• پس از شناسایی واگرایی منفی، منتظر بمانید تا RSI از سطح 70 پایین‌تر رفته و روند نزولی را تایید کند.
• زمانی که قیمت از خط حمایت کوتاه‌مدت عبور کرد، وارد معامله فروش شوید.

نکات مهم معامله

در معاملات خرید، استاپ لاس (Stop loss) را کمی پایین‌تر از آخرین کف قیمت قرار دهید. در معاملات فروش، حد ضرر را کمی بالاتر از سقف اخیر قیمت قرار دهید. حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit) را بسته به شرایط بازار و اهداف سوددهی، تعیین کنید. در معاملات خود، بهتر است از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا 1:3 استفاده کنید.

به منظور معامله با واگرایی در RSI، به دقت تغییرات قیمت و RSI را دنبال کنید. در صورتی که معامله در جهت مطلوب حرکت کرد، می‌توانید حد ضرر خود را به سمت بالا یا پایین منتقل کنید.

معرفی انواع واگرایی RSI

واگرایی RSI به چهار دسته تقسیم‌ می‌شود:

1. واگرایی معمولی مثبت
2. واگرایی معمولی منفی
3. واگرایی مخفی مثبت
4. واگرایی مخفی منفی

برای تشخیص نوع واگرایی، ابتدا باید هم در نمودار و هم در اندیکاتور  RSI دو مورد را بررسی‌کنیم:

1. روند بازار صعودی است یا نزولی؟
2. خط روند صعودی است یا نزولی؟

بعد از بررسی این موارد، نوع واگرایی RSI را مشخص‌ می‌کنیم.

واگرایی معمولی – (RD) Regular Divergence

زمان رخ‌ دادن این واگرایی، انتظار می‌رود روند باز‌گردد یا حداقل اصلاح کند. واگرایی معمولی دو نوع است:

واگرایی معمولی مثبت

اگر در نمودار روند و خط روند صعودی بودند و در اندیکاتور روند صعودی بود اما خط روند نزولی، واگرایی معمولی مثبت داریم. در این حالت انتظار بازگشت روند را داریم.

واگرایی معمولی منفی

اگر در نمودار روند و خط روند نزولی بودند و در اندیکاتور روند نزولی بود اما خط روند صعودی، واگرایی معمولی منفی داریم. در این حالت انتظار می‌رود که روند باز‌گردد.

واگرایی مخفی RSI

واگرایی مخفی rsi، سیگنالی به معنای ادامه روند است؛ بنابراین درصورت اتفاق‌ افتادن آن، انتظار ادامه روند اصلی بازار را داریم. واگرایی مخفی به دو نوع تقسیم‌ می‌شود:

واگرایی مخفی مثبت

اگر در نمودار، روند صعودی اما خط روند نزولی بود و در اندیکاتور روند و خط روند صعودی بودند، واگرایی مخفی مثبت داریم. در این حالت، انتظار‌ می‌رود روند به جریان صعودی خود ادامه‌ دهد.

واگرایی مخفی منفی

اگر در نمودار، روند نزولی بود اما خط روند صعودی و در اندیکاتور روند و خط روند نزولی بودند، واگرایی مخفی منفی داریم. در این حالت انتظار‌ می‌رود روند به جریان صعودی خود ادامه‌ دهد.

واگرایی در RSI چگونه مشاهده می‌شود؟

برای شناسایی واگرایی در RSI، ابتدا باید نمودار قیمت و نمودار RSI را کنار هم قرار دهید. واگرایی RSI زمانی رخ می‌دهد که قیمت در جهت مخالف RSI حرکت کند. به عبارت دیگر، یک نمودار ممکن است قبل از تغییر قیمت مربوطه، تغییر در حرکت را نشان دهد.

به صورت کلی، برای پیداکردن واگرایی در RSI باید به دنبال مواقعی باشید که حرکت قیمت و RSI با یکدیگر همخوانی ندارند. به طور خلاصه، واگرایی زمانی شناسایی می‌شود که حرکت‌های قله‌ها و دره‌های قیمت با حرکت‌های قله‌ها و دره‌های RSI هماهنگ نباشند.

واگرایی مثبت  (Bullish Divergence)

این نوع واگرایی نشان‌دهنده احتمال برگشت قیمت به سمت بالاست و زمانی اتفاق می‌افتد که:

• قیمت به یک کف قیمتی پایین‌تر می‌رسد (قیمت جدید پایین‌تر از قیمت قبلی است).
• در همان زمان، نمودار RSI  به کف بالاتری می‌رسد. (RSI جدید بالاتر از RSI قبلی است.)

به عبارت دیگر، قیمت در حال کاهش است؛ اما RSI افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش بوده و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

واگرایی منفی  (Bearish Divergence)

این نوع واگرایی نشان‌دهنده احتمال برگشت قیمت به سمت پایین است و زمانی اتفاق می‌افتد که:

• قیمت به یک سقف بالاتر می‌رسد (قیمت جدید بالاتر از قیمت قبلی است).
• در همان زمان، RSI به سقف پایین‌تری می‌رسد. (RSI جدید پایین‌تر از RSI قبلی است.)

به عبارت دیگر، قیمت در حال افزایش است؛ اما RSI کاهش می‌یابد. در این شرایط فشار خرید در حال کاهش بوده و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

معامله بر اساس واگرایی در RSI

برای معامله بر اساس واگرایی در RSI مراحل زیر را دنبال‌ می‌کنیم:

1. شناسایی روند: در این مرحله بررسی می‌کنیم که روند کلی صودی است یا نزولی؟
2. ترسیم خط روند: خط روندی از چند قله یا دره اخیر رسم‌ می‌کنیم.
3. شناسایی روند در اندیکاتور RSI: بررسی‌ می‌کنیم که روند صعودی است یا نزولی؟
4. ترسیم خط روند در RSI: خط روندی را از چند قله یا دره اخیر رسم‌ می‌کنیم.
5. تشخیص: درصورتی‌که واگرایی داشتیم، از میان انواع واگرایی RSI، نوع آن را شناسایی‌ و سپس مطابق آن معامله‌ می‌کنیم.

تفاوت همگرایی و واگرایی اندیکاتور RSI چیست؟

در همگرایی هم روند و هم خط روند در نمودار و اندیکاتور در یک جهت هستند. برای مثال هم روند و هم خط روند صعودی است؛ اما در واگرایی جهت روند یا خط روند اندیکاتور با نمودار یکسان نیست.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI میزان قدرت خریداران و فروشندگان را نشان‌ می‌دهد. این اندیکاتور دارای دو سطح مهم «30 و 70» است. ناحیه «30» اشباع خریداران و ناحیه «70» اشباع فروشندگان است. گاهی روند بازار و روند اندیکاتور برخلاف یکدیگرد؛ در این حالت، واگرایی داریم.

واگرایی در RSI به چهار دسته تقسیم‌ می‌شود: واگرایی معمولی مثبت، واگرایی معمولی منفی، واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی. زمان واگرایی معمولی انتظار بازگشت یا اصلاح روند را داریم. همچنین واگرایی مخفی می‌تواند نشانه‌ای بر ادامه‌ی روند قبلی باشد.