میانگین متحرک چیست؟ آموزش استفاده و ترفندهای مووینگ اوریج

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ سوالی است که قصد داریم در این مقاله از سری مقاله های آموزشی فارکس به آن پاسخ دهیم و در ادامه به آموزش کامل این اندیکاتور و کاربرد های آن در معاملات فارکس اشاره کنیم. 

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فنی در بازار فارکس می‌باشد. این اندیکاتور، میانگین قیمتی را برای یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌کند و به عنوان یک خط در نمودار قیمتی نشان می‌دهد.

با دلتا کالج همراه باشید تا بیشتر با اندیکاتور میانگین متحرک، انواع آن، تنظیمات آن و… آشنا شوید.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک در فارکس

همانطور که در ابتدا نیز گفتیم، اندیکاتور مووینگ اوریج میانگین قیمتی را برای بازه زمانی خاصی محاسبه می کند و سپس این مقدار به صورت پیوسته به روزرسانی می‌شود. در واقع با محاسبه میانگین متحرک تاثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

عملکرد اندیکاتور موینگ اوریج به این صورت است که با مشخص کردن تایم فریم (Time Frame)، دوره زمانی (Period) و سایر موارد دیگر که در این مقاله توضیح می دهیم، میانگین قیمتی و روند بازار محاسبه می شود.

نکته بسیار مهم در رابطه با اندیکاتورهای میانگین متحرک این است که نسبت به اندیکاتورهای نوسان کننده، تاخیر بیشتری دارند و کندتر از روند بازار پیش می روند.هرچه دوره میانگین متحرک بیشتر باشد، میزان تاخیر آن نسبت به بازار بیشتر است.

به عنوان مثال مووینگ اوریج 200 درجه تاخیر بیشتری نسبت به مووینگ اوریج 20 دارد؛ زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته می شود.

میانگین متحرک های کوتاه مدت، بیشتر برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و میانگین متحرک های بلند مدت، بیشتر برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب است.

بیشتر بدانید: اندیکاتور چیست؟ چه انواعی دارد؟ کاربرد آن در فارکس چیست؟

انواع مووینگ اوریج در فارکس

اندیکاتورهای میانگین متحرک به 2 دسته اصلی تقسیم می شوند که تحت عنوان میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی شناخته می شوند. در ادامه به معرفی این مووینگ اوریج های مهم می پردازیم.

میانگین متحرک ساده (SMA)

در میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، میانگین قیمتی به صورت مجموع قیمت‌ها تقسیم بر تعداد قیمت‌ها محاسبه می‌شود. 

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده:

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

• A: قیمت در هر روز یا میانگین قیمت در هر دوره
• N: تعداد دوره ها

برای مثال فردی که تاجر سهام است، تصمیم دارد اندیکاتور MA ساده سهام BMW را با نگاهی به قیمت های پایانی سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت های پایانی این سهم در پنج روز گذشته به این شرح است:

83.48 ,82.29 ,83.90 ,84 ,85.20

بنابراین SMA به شرح زیر میباشد:

SMA: (85.20 + 84 + 83.90 + 82.29 + 83.48) / 5

SMA= 83.77

همچنین شما می توانید میانگین چند دوره زمانی مشخص را نیز محاسبه کنید. هر میانگین به بعدی متصل می شود و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند. معامله گران از این اندیکاتور برای تولید سیگنال در هنگام ورود یا خروج از بازار استفاده می کنند؛ بدین ترتیب که با شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، بهترین نقطه ورود و خروج را مشخص می کنند. از آنجایی که SMA یک حرکت رو به عقب است، به داده های گذشته در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.

بیشتر بدانید: اندیکاتور RSI چیست؟ 

میانگین متحرک نمایی (EMA)

در میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگین قیمتی بر اساس وزن‌دهی برای قیمت‌های جدیدتر بیشتر است و به نوعی به سمت قیمت‌های جدیدتر حساسیت بیشتری دارد. 

فرمول محاسبه مووینگ اوریج EMA:

برای محاسبه EMA باید ضریب وزن دهی به قیمت ها را با فرمول زیر محاسبه کنید:

M = (N+1) / 2

در فرمول بالا، N نشان دهنده دوره زمانی انتخابی است. سپس برای محاسبه EMA باید طبق فرمول زیر عمل کنید:

EMA = (M1A1 + M2A2 + M3A3 + ….) / M1 + M2 + M3 + …

از EMA معمولاً همراه با شاخص های دیگر برای تایید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شود. برای سرمایه گذارانی که در طول روز و با توجه به حرکات سریع بازار معامله می کنند، EMA بیشتر کاربرد دارد. 

از EMA معمولاً همراه با شاخص های دیگر برای تایید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شود. برای سرمایه گذارانی که در طول روز و با توجه به حرکات سریع بازار معامله می کنند، EMA بیشتر کاربرد دارد. 

نحوه تنظیمات میانگین متحرک

در زیر به نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به پرتفوی معاملاتی اشاره شده است و همچنین به نکاتی که در تنظیمات مووینگ اوریج مهم است، اشاره کرده ایم.

تنظیمات مووینگ اوریج در متاتریدر

برای اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر، باید طبق مراحل تصویر زیر پیش بروید. یعنی:

Insert > Indicators > Trend > Moving Average

بعد از انتخاب گزینه Moving Average، پنجره ای برای شما باز می شود که از طریق آن می توانید تنظیمات مووینگ اوریج در متاتریدر را انجام دهید. 

در زیر به طور مختصر گزینه های این تنظیمات را به شما معرفی کرده ایم:

• Period: بازه زمانی که در نظر دارید.
• Shift: میزان فاصله نمودار میانگین متحرک از کندل ها
• MA method: انتخاب نوع میانگین متحرک (ساده، نمایی یا…)
• Apply to: نمودار MA بر اساس کدام وضعیت نمایش داده شود؟ (زمان باز شدن پوزیشن؟ بسته شدن پوزیشن؟ بالاترین قیمت؟ پایین ترین قیمت و…)
• Style: وضعیت ظاهری نمودار مووینگ اوریج

در همین پنجره، در تب Visualization می توانید تایم فریم را نیز تنظیم کنید.

تنظیمات مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای انجام این کار لازم است که ابتدا در Tradingview برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. سپس با انتخاب گزینه Chart وارد صفحه معاملاتی شوید.

برای انتخاب میانگین متحرک باید از منوی بالا، گزینه indicators را انتخاب کنید و در صفحه ای که باز می شود، عبارت Moving Average را جستجو کنید و گزینه ای که در تصویر زیر می بینید را انتخاب کنید. به این ترتیب، اندیکاتور میانگین متحرک روی معامله شما اجرا می شود.

برای انجام تنظیمات میانگین متحرک در تریدینگ ویو باید مطابق تصویر زیر، در باکس کوچک سبز رنگی که مشخص شده است، گزینه تنظیمات را انتخاب کنید.

در این مرحله پنجره ای تحت عنوان MA برای شما باز می شود که گزینه های آن به شرح زیر است:

• Length: دوره زمانی
• Source: همان بخش “Apply to” در متاتریدر می باشد.
• Offset: میزان فاصله نمودار میانگین متحرک از کندل ها
• Method: نوع میانگین متحرک (ساده، نمایی یا…)
• Timeframe: انتخاب تایم فریم مد نظر

چند نکته برای انجام بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

در تنظیمات این اندیکاتور، Period مشخص کننده دوره‌ای در گذشته است. مثلاً اگر عدد آن را روی 100 بگذارید، یعنی قیمت 100 کندل گذشته را محاسبه می‌کند. 

تنظیمات دوره مووینگ اوریج به این بستگی دارد که چه چیزی از آن می‌خواهید؟ روش معاملاتی شما چیست و چه انتظاری دارید؟
توجه کنید که هر چقدر عدد شما بزرگ‌تر باشد، خواهید دید که نوسانات کمتری در نظر گرفته می‌شود و خط بسیار صاف و آرام حرکت می‌کند. هر چقدر دوره کوتاه‌تری را بخواهید مدنظر قرار دهید، نوسانات بیشتر می‌شود و به همان اندازه خطای سیگنال آن نیز بالاتر می‌رود.

معمولاً در تنظیمات اندیکاتور EMA از اعداد 10 و 25 استفاده می‌کنند تا واکنش‌های نسبتاً سریع را مشاهده کنند. همان‌طور که گفتیم بستگی دارد که شما بخواهید چه دوره بزرگی را تماشا کنید. 

هر چقدر این اعداد را در تنظیمات بالاتر ببرید، قطعاً حرکت کندتر، مطمئن‌تر و کم نوسان تر خواهد شد. البته بیشترین استفاده از عدد 50 است؛ جایی در وسط که نه درگیر نوسانات زیادتر شوند و نه آن‌قدر بلند مدت به بازار نگاه کنند.

مسئله بعدی این است که بیشتر تریدرهایی که به دنبال پیدا کردن روند هستند، سعی می‌کنند که از چند مووینگ اوریج همزمان برای تأییدیه بیشتر (البته با اعداد مختلف) استفاده کنند.

مثلاً مووینگ اوریج اول را روی عدد ۱۰۰ می‌گذارند تا روند بلند مدت را پیدا کنند. سپس یک مووینگ اوریج دیگر روی اعداد ۵۰ و ۲۰ می‌گذارند. زمانی که کراس انجام شد، تأییدیه تغییر روند را می‌گیرند.
کراس به این معنی است که مثلاً خط مووینگ اوریج‌های کوتاه مدت از پایین به سمت بالا حرکت کند و خط مووینگ اوریج بلند مدت را بشکند. 

این برای تابید روند صعودی است و برعکس همین اتفاق نیز برای پیدا کردن روند نزولی استفاده می‌کنند. این روش در واقع متداول‌ترین روشی است که تریدرها با استفاده از آن به تولید سیگنال از مووینگ اوریج‌ها می‌پردازند.

سیگنال خرید یا فروش با استفاده از اندیکاتور MA

با استفاده از اندیکاتور MA در بروکر فارکس دلتا اف ایکس، شما قادر خواهید بود سیگنال خرید و فروش را به راحتی دریافت کنید. برای این کار لازم است که دو میانگین متحرک مختلف را انتخاب کنید.

در صورتی که قصد استفاده از یک میانگین متحرک را دارید، باید هر کدام را در بازه زمانی متفاوت انتخاب کنید. به عنوان مثال زمانی که شما دو دوره زمانی مختلف مانند 15 روزه و 30 روزه را در نظر می گیرید، زمانی که مووینگ اوریج 15 روزه خط مووینگ اوریج 30 روزه را به سمت بالا قطع کند، نشان از روند صعودی است و در مقابل مادامی که میانگین متحرک نمایی 15 روزه خط 30 روزه را به سمت پایین بشکند، حکایت از روند نزولی است.

بنابراین توجه داشته باشید که برای کسب نتایج مثبت باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیش از انجام هر گونه معامله هدف خود را مشخص کنید.
2. استفاده از متداول ترین و محبوب ترین استراتژی های میانگین متحرک به شما کمک خواهد کرد تا معاملات سودمند تری داشته باید.
3. برای آنکه نتایج منحصر به فردی را به دست آورید، باید مشخص کنید که از این نوع اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه بهره میگیرید یا نوسان گیری؟ (اندیکاتور EMA بیشتر برای معامله گران روزانه مناسب است، در حالیکه SMA بیشتر برای معاملات نوسانی قابل توجه قرار میگیرد.)

کاربردهای میانگین متحرک در فارکس

بی شک هر تریدر با هدف سود در بازارهای مالی وارد این گونه بازارها می شود. بنابراین آگاهی نسبت به مناسب ترین زمان ورود، سود بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت. 

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای کمکی مناسب و پرکاربرد در فارکس است که رسیدن به اهداف مالی را برای معامله گران آسان کرده است. در ادامه چند نمونه از کاربردهای رایج این اندیکاتور را معرفی می کنیم.

استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال به منظور تعیین روند بازار و نقاط ورود و خروج از موقعیت‌های خرید یا فروش، به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در ادامه، چند روش پرکاربرد برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال آورده شده است:

1. تشخیص روند بازار: با استفاده از میانگین متحرک (SMA یا EMA) می‌توان روند بازار را تشخیص داد. در صورتی که قیمت بالاتر از میانگین باشد، بیشترین احتمال وجود روند صعودی و در صورتی که قیمت پایین تر از میانگین باشد، بیشترین احتمال وجود روند نزولی می‌باشد.
2. تشخیص نقاط ورود و خروج: با استفاده از مووینگ اوریج های مهم می‌توان نقاط ورود و خروج از موقعیت‌های خرید و فروش را تعیین کرد. به طور معمول، وقتی که قیمت از پایین به بالا از میانگین عبور می‌کند، این نشانه‌ای از خرید است و وقتی که قیمت از بالا به پایین از میانگین عبور می‌کند، این نشانه‌ای از فروش است.
3. استفاده از میانگین متحرک به عنوان فیلتر: میانگین متحرک می‌تواند به عنوان فیلتر برای تشخیص سیگنال‌های بازار استفاده شود. به طور مثال، ممکن است در صورتی که قیمت بالاتر از میانگین 50 روزه باشد، تنها سیگنال‌های خرید را در نظر بگیرید.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در Moving Average

معمول ترین کاربردهای مووینگ اوریج علاوه بر شناسایی جهت روند، تعیین سطح حمایت و مقاومت است. بدین ترتیب که در یک روند صعودی مووینگ اوریج 200 یا 100 یا 50 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند. 

این بدان جهت است که این میانگین مانند کف قیمتی می باشد. قیمت از آن سطح پایین تر نمی رود و بنابراین قیمت از آن سطح بالاتر می رود. در نقطه مقابل و در روند نزولی، مووینگ اوریج ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. در این نقطه، میانگین متحرک مانند سقف قیمتی می باشد که قیمت پس از برخورد با آن مجددا شروع به افت می کند.

مطلب پیشنهادی: آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

جایگاه اندیکاتور مووینگ اوریج

از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس قیمت های گذشته بنا شده است و در معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد، به لحاظ زمانی در دسته اندیکاتورهای دنباله رو (lagging) و از آن حیث که تعیین جهت و تداوم روند را پیگیری می کند، در گروه اندیکاتور های ادامه دهنده روند (trend) جای میگیرد.

نتیجه گیری

از آنجاییکه moving average مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به حساب میاید، روش مناسبی برای معامله گرانی است که تجربه اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل بازار فارکس دارند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که این روش عملکرد قیمت را روشن می کنند اما جایگزین آن نمی شوند. به طور خلاصه ، استفاده از این ابزار به صورت راهنما به شما در اتخاذ تصمیم در بازار فارکس کمک خواهد کرد. به انتهای مقاله میانگین متحرک چیست رسیدیم، همانطور که در بالا مطالعه کردید، ما سعی کردیم تا انواع این اندیکاتور پولساز را شرح دهیم و کاربرد هر کدام را به شما آموزش دهیم. در صورتی که سوالی در ذهنتان شکل گرفته که به جواب آن نرسیدید، میتوانید سوال مربوطه را از طریق بخش نظرات که در انتهای صفحه قرار گرفته با ما در میان بگذارید، تا متخصصین ما در سریع ترین زمان ممکن، به سوال شما پاسخ دهند.