اندیکاتور مووینگ اوریج یا (میانگین متحرک) یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهایی است که بیشتر تحلیل گران تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. مووینگ اوریج به چند مدل مختلف ema و sma وجود دارد. معمولاً تریدرهای برای پیدا کردن وضعیت روند و یا تغییر روند، از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. از مووینگ اوریج می‌توان برای تریدهای بلند مدت و میان مدت استفاده کنید. در این مقاله می‌خواهیم یک توضیح مختصر درباره مووینگ اوریج‌ها به شما ارائه کنیم و همچنین بدانیم که بهترین تنظیمات مووینگ اوریج چیست. پس در ادامه مطلب با دلتا کالج همراه شوید.

مووینگ اوریج چیست و چه نوع‌هایی دارد؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، یکی از بهترین ابزارها برای پیدا کردن یک روند است. مووینگ اوریج نتیجه محاسبات نسبتاً ساده خود را به صورت یک خط متحرک روی چارت به نمایش می‌گذارد. ساده‌ترین نوع آنها میانگین متحرک ساده (SMA) است که همه مقادیر قیمت را به یک اندازه در نظر می‌گیرد و در نهایت عدد میانگین آن را پیدا می‌کند و روی چارت نمایش می‌دهد.

با این حال، انواع دیگر میانگین‌های متحرک؛ وزن متفاوتی را به هر قیمتی اختصاص می‌دهند. مثلاً آنها طوری طراحی شده‌اند که وزن و ارزش بیشتری به قیمت‌های جدیدتر نسبت به قیمت‌های قدیمی بدهند. این مدل در میانگین متحرک نمایی یا EMA مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما ما نمی‌خواهیم امروز وارد جزئیات نحوه محاسبه آنها شویم. بلکه قصد داریم به این نکته برسیم که چطور و با چه تنظیماتی از میانگین‌های متحرک استفاده کنید تا بتوانید بهترین نتیجه ممکن را از آنها بگیرید.

بهترین تنظیمات مووینگ اوریج

خوشبختانه میانگین متحرک در همه پلتفرم‌ها وجود دارد. شما احتمالاً از متاتریدر برای تریدهای خودتان استفاده می‌کنید. در بخش INDICATOR وارد شوید و سپس به پوشه  TREND بروید، در آنها همه اندیکاتورهایی که به نوعی برای پیدا کردن ترند وجود دارند را مشاهده می‌کنید با نگاه کردن به لیست قطعاً Moving Average را خواهید یافت. زمانی که روی آن کلیک کنید، یک پنجره تنظیمات باز می‌شود که می‌توانید تنظیمات بصری و فنی مورد نظرتان را آنجا پیاده کنید.

در بخش method می‌توانید نوع مووینگ اوریج مورد نیاز را انتخاب کنید EMA  یا SMA. فرض کنیم که شما گزینه EXPONANTIAL  یا همان EMA را انتخاب کرده‌اید. حالا دو بخش دیگر به نام‌های SHIFT و  PERIOD وجود دارد که می‌تواند اعدادی را در آن وارد کرد.

PERIOD در تنظیمات مووینگ اوریج چه کاربردی دارد؟

PERIOD مشخص کننده دوره‌ای گذشته است. مثلاً اگر عدد آن را روی 100 بگذارید، یعنی قیمت 100 کندل گذشته را محاسبه می‌کند و اگر مثلاً 200 باشد در این صورت 200 کندل یا دوره را محاسبه می‌کند. هرچقدر عدد شما بزرگ‌تر باشد خواهید دید که نوسانات کمتری در نظر گرفته می‌شود و خط بسیار صاف و آرام حرکت می‌کند. هرچقدر دوره کوتاه‌تری را بخواهید مدنظر قرار دهید، نوسانات بیشتر می‌شود و به همان اندازه خطای سیگنال آن نیز بالاتر می‌رود.

 معمولاً در تنظیمات EMA از اعداد 10 و 25 استفاده می‌کنند تا واکنش‌های نسبتاً سریع را مشاهده کنند. همان‌طور که گفتیم بستگی دارد که شما بخواهید چه دوره بزرگی را تماشا کنید. هرچقدر این اعداد را در تنظیمات بالاتر ببرید، قطعاً حرکت کندتر، مطمئن‌تر و کم نوسان تر خواهد شد. البته بیشترین استفاده از عدد 50 است. جایی در وسط که نه درگیر نوسانات زیادتر شوند و نه آن‌قدر بلند مدت به بازار نگاه کنند.

این نکته هم قابل ذکر است. اولاً تنظیمات دوره مووینگ اوریج به این بستگی دارد که چه چیزی از آن می‌خواهید، روش معاملاتی شما چیست و چه انتظاری دارید. مسئله بعدی این است که بیشتر تریدرهای که به دنبال پیدا کردن روند هستند، سعی می‌کنند که از چند مووینگ اوریج هم‌زمان برای تأییدیه بیشتر البته با اعداد مختلف استفاده کنند. حتی عده‌ای استراتژی این چنین دارند.

مثلاً مووینگ اوریج اول را روی عدد 100 می‌گذارند تا روند بلند مدت را پیدا کنند. سپس یک مووینگ اوریج دیگر روی اعداد 50 و 20 می‌گذارند. زمانی که کراس انجام شد. تأییدیه تغییر روند را می‌گیرند. کراس به این معنی است که مثلاً خط مووینگ اوریج‌های کوتاه مدت از پایین به سمت بالا حرکت کند و خط مووینگ اوریج بلند مدت را بشکند. این برای تابید روند صعودی است و به برعکس همین اتفاق نیز برای پیدا کردن روند نزولی استفاده می‌کنند. این روش درواقع متداول‌ترین روشی است که تریدرها با استفاده از آن به تولید سیگنال از مووینگ اوریج‌ها می‌پردازند.

اما SHIFT چه کاربردی دارد؟

سیفت کار جابه‌جای خط مووینگ اوریج در محور زمان را مشخص می‌کند. معمولاً مقدار پیش فرض شیفت صفر است.  مثلاً ممکن است شما بخواهید قیمت و وضعیت روز جاری را با میانگین روز قبل مقایسه کنید. برای این کار به تعداد روزی که می‌خواهید جلو یا عقب بروید، باید عدد را روی گزینه شیفت وارد کنید. این مسئله خیلی معمول نیست اما کاربردی است که شاید برخی از تریدرها بخواهند از آن استفاده کنند. به تصویر زیر نگاه کنید.

نتیجه

حالا باید متوجه شده باشید که مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست و چگونه به تشخیص روند بازار کمک می‌کند و شما با استفاده از دوره‌های مختلف آن می‌توانید روند حال حاضر بازار را چه در کوتاه مدت و یا بلند مدت شناسایی کنید.

البته به خاطر داشته باشید که مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که محاسبتان آن بر اساس گذشته بازار است و نمی‌توان به راحتی آینده را برای شما پیش‌بینی کند. هرچند که چنین ضعفی در این اندیکاتور محبوب دیده می‌شود اما به همین اندازه نیز کارایی آن بالا است. زیرا بازار همیشه از گذشته خود تأثیر می‌گیرد. کارکردن و تنظیم کردن مووینگ اوریج کار بسیار آسانی است.

اما برای اینکه بهترین تنظیمات ممکن با استراتژی و نیاز خود را در آن پیدا کنید، بهتر است ابتدا تنظیمات مختلف را در بازار تست کنید. برای این کار یک حساب معاملاتی دمو در بروکر معتبر دلتا اف ایکس ایجاد کنید. سپس وارد متاتریدر بشوید و یک یا چند مووینگ اوریج را روی چارت خود بی اندازید. حالا زمان تست است. شما باید بر اساس استراتژی که دارید، دائماً شروع به تست گیری از بازار کنید تا به تنظیمات مورد نظر مووینگ اوریج دست پیدا کنید. دقت داشته باشید که مشاهده گذشته بازار کار درستی نیست، بهتر است تست خود را در یک بازار لایو و زنده انجام دهید.