اسیلاتور چیست؟ آموزش معامله و تحلیل تکنیکال با انواع اسیلاتور

شناسایی نقاط بازگشت روند و معامله در این نقاط از پر سودترین موقعیت‌ها برای معامله‌گران است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران، ستاپ معاملاتی خود را بر اساس شناسایی نقاط بازگشت روند و معامله مطابق آن‌ها قرار می‌دهند. اسیلاتورها (Oscillator) یا نوسان‌سازها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که از دقت بسیار بالایی برای شناسایی نقاط بازگشت روند برخوردارند. شناسایی نقاط بازگشت روند نیاز به دقت فراوانی دارد. برخی از اسیلاتور‌ها به دلیل دقت بالای خود در شناسایی نقاط بازگشت، گزینه‌های مناسبی می‌باشند.

در ادامه این مقاله توضیح خواهیم داد که اسیلاتور چیست؟ انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال کدام‌اند و چگونه بر اساس آن‌ها می‌شود معامله کرد. با ما همراه باشید.

اسیلاتور چیست؟ (Oscillator)

اسیلاتور‌ها یا نوسان‌سازها دسته‌ای از اندیکاتور‌ها هستند که قبل از صعود یا نزول روند قیمت، سیگنال‌های خرید یا فروش به معامله‌گران می‌دهند. به زبان ساده‌تر اسیلاتور‌ها با بررسی میزان مومنتم بازار، پیش‌بینی می‌کنند که بازار در آینده اصلاح می‌کند یا به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

کاربرد اصلی Oscillatorها سنجش و اندازه‌گیری تمایلات و هیجانات فروشندگان و خریداران در زمان انجام معامله است.

اسیلاتور‌ها طیف وسیعی را شامل می‌شوند و مبنای هر کدام فرمول ریاضی منحصر‌به‌فردی است. حال که دانستید اسیلاتور چیست، در ادامه به معرفی و توضیح کاربردی‌ترین انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

معرفی انواع انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که گفتیم مبنای هر کدام از اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها، معادلات و فرمول‌های ریاضی مشخصی است؛ از این رو در طول زمان افراد مطابق با ستاپ معاملاتی خود، اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌های متفاوتی را ابداع کرده‌اند.

در حال حاضر طیف بسیار گسترده‌ای از اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها در بازار وجود دارند. در طول زمان برخی از این اسیلاتور‌ها به‌علت ارائه سیگنال‌های دقیق‌تر به محبوبیت بیشتری رسیدند که عبارتند از:

اسیلاتور RSI (Relative Strength Index)

حرکت قیمت نتیجه تعامل بین خریداران و فروشندگان است. اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر ‌باشد، روند نزولی و اگر تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر باشد، روند صعودی می‌شود؛ بنابراین با تشخیص طرف قدرتمند‌تر، می‌توان روند بازار را پیش‌بینی‌کرد و پوزیشن «BUY» و «SELL» باز کرد.

اندیکاتور RSI از ابزار‌هایی است که با آن‌ می‌توان روند آینده را پیش‌بینی‌ کرد. اندیکاتور RSI میزان قدرت خریداران و فروشندگان را نشان‌می‌دهد. در این اسیلاتور، روند قیمت بین دو عدد «0 و 100» در نوسان است.

در اسیلاتور RSI دو منطقه مهم وجود دارد: سطح اشباع خریداران (عدد 30) و سطح اشباع فروشندگان (عدد 70). منطقه اشباع خریداران این مفهوم را می‌رساند که قیمت برای پوزیشن BUY مناسب است و منطقه اشباع فروشندگان نشان‌دهنده مناسب‌ بودن قیمت برای پوزیشن SELL است.

✅ بیشتر بخوانید: RSI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI سیگنال‌های خرید و فروش مستقیم به معامله‌گران نمی‌دهد؛ بلکه به معامله‌گران نشان می‌دهد احتمال ادامه روند بیشتر است یا بازگشت روند.

در صورت واگرایی معمولی مثبت و واگرایی منفی در RSI می‌توان انتظار بازگشت روند و درصورت واگرایی مخفی RSI مثبت و منفی یا عدم واگرایی، می‌توان انتظار ادامه روند سابق را داشت. به عبارت دیگر، با تشخیص نوع واگرایی در RSI می‌توان وارد پوزیشن Buy یا Sell شد.

✅ در این مقاله با انواع واگرایی RSI و نحوه معامله بر اساس آن‌ها می‌توانید آشنا شوید.

اسیلاتور CCI (Commodity Chanel Index)

اوسیلاتور CCI به معامله‌گران اطلاع می‌دهد چه زمانی قیمت یک دارایی بیشتر از ارزش واقعی آن است و برعکس. فلسفه این اسیلاتور مبتنی‌بر این نظریه است که قیمت حال حاضر بازار در بازه میانگین قیمت‌های اخیر خود قرار دارد.

اسیلاتور CCI میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص بررسی می‌کند و سپس پیش‌بینی می‌کند که قیمت نسبت به میانگین اخیر خود، در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت.

از مهم‌ترین مزایای این اسیلاتور، سیگنال‌های بازگشت قیمت پیش از ریزش یا صعود قیمت است. روند قیمت و مومنتم در اسیلاتور CCI در یک کانال قرار دارد که این کانال از سه بخش تشکیل می‌شود:

1. سقف کانال (عدد100)
2. خط میانی (عدد 0)
3. کف کانال (عدد 100-)

نحوه معامله مطابق اسیلاتور CCI: هنگامی‌که قیمت در سقف و بالای سقف کانال قرار دارد، انتظار بازگشت یا اصلاح روند صعودی و هنگامی‌که قیمت در کف و پایین کف کانال است، انتظار بازگشت یا اصلاح روند نزولی را داریم.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک یکی از انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال است که در تجزیه‌ و تحلیل بازارهای مالی به‌‌ویژه بازار فارکس استفاده می‌شود. مبنای این اسیلاتور، فرضیه‌ای است که می‌گوید: بازار قبل از صعود یا ریزش، نشانه‌هایی از خود نشان می‌دهد که با بررسی و تحلیل آن‌ها می‌توان روند آینده بازار را پیش‌بینی کرد، به این نشانه‌ها مومنتم گفته می‌شود.

اسیلاتور استوکاستیک میزان مومنتم بازار را نشان می‌دهد. استوکاستیک با مقایسه‌ نقطه بسته شدن هر کندل با میانگین قیمتی اخیر، میزان نوسانات بازار را نشان می‌دهد. این اسیلاتور از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که شامل موارد زیر می‌شوند:

• خط K: نشان‌دهنده مقدار فعلی استوکاستیک است.
• خط D: میانگین متحرک ساده‌ای از خط K است.

چگونه مطابق اسیلاتور استوکاستیک معامله کنیم؟

تقاطع دو خط: در زمانی که دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند به ما سیگنال‌های خرید یا فروش داده می‌شود. اگر خط K خط D را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر خط K خط D را به سمت پایین قطع‌ کند، به ما سیگنال فروش داده می‌شود.

منطقه اشباع خرید و اشباع فروش: سطوح 20 و 80 در این اندیکاتور معمولاً به‌عنوان سطوح کلیدی تلقی می‌گردند. اگر خط K زیر 20 برود، نشان‌دهنده حالت اشباع فروش است؛ به این معنا که بازار بیش از حد پایین آمده و قیمت حال حاضر قیمت مناسبی برای خرید است و اگر خط K بالای 80 برود، نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش است؛ به این معنا که قیمت بیش از حد بالا رفته و اکنون زمان مناسبی برای فروش است.

اسیلاتور DT چیست؟

DT Oscillator از بهترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور توسط تیم معاملاتی آقای رابرت ماینر ساخته‌شده است. آقای ماینر این اندیکاتور را در نرم‌افزار «دینامیک تریدر» استفاده کرد.

اسیلاتور DT ترکیبی از دو اندیکاتور «استوکاستیک 8 روزه» و «RSI سیزده روزه» است. با ترکیب این دو اندیکاتور، دو خط روند شکل می‌گیرد که با قطع یکدیگر، به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهند.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، این اسیلاتور از دو خط قرمز (خط استوکاستیک) و خط آبی (خط RSI) تشکیل شده است. درصورتی‌که خط قرمز، خط آبی را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و درصورتی‌که خط قرمز خط آبی را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش داده می‌شود.

اسیلاتور خط “تراکم / توزیع” یا “A/D”

این اوسیلاتور یکی از انواع اسیلاتورهای مبتنی‌بر میزان حجم معاملات صعودی و نزولی است. اسیلاتور A/D مشخص می‌کند یک دارایی انباشته شده یا توزیع شده است.

انباشت یک دارایی به معنای افزایش حجم خرید و افزایش قیمت است؛ زیرا معامله‌گران قیمت حال حاضر را برای خرید مناسب می‌دانند و شروع به خرید می‌کنند. از سمت دیگر به دلیل بیش از حد پایین بودن قیمت، فروشندگان حاضر نیستند دارایی خود را بفروشند، بنابراین انتظار قیمت‌های بالاتری را برای فروش دارایی خود دارند. این عوامل باعث ایجاد تراکم و افزایش قیمت می‌شوند.

توزیع یک دارایی نیز به معنای کاهش خرید و افزایش فروش است. فروشندگان معتقدند قیمت بیش از حد بالا رفته و اکنون زمان مناسبی برای فروش است، زیرا قیمت در آینده بیشتر کاهش می‌یابد. از سمت دیگر خریداران معتقدند قیمت بیش از حد بالاست و اگر صبر کنند، می‌توانند با قیمت پایین‌تر بخرند. شیب صعودی خط روند در  این اسیلاتور نشانه افزایش تراکم و شیب نزولی خط روند به معنای افزایش توزیع است.

چگونه مطابق اسیلاتور A/D معامله کنیم؟

این اسیلاتور نیز سیگنال خرید و فروش مستقیم نمی‌دهد، بلکه درصورت نمایش واگرایی می‌توان انتظار بازگشت روند را داشت. واگرایی دراین اسیلاتور به دو نوع تقسیم می‌شود:

1. واگرایی منفی: در روند صعودی اگر در نمودار قیمت دو قله صعودی داشته باشیم که قله دوم از قله اول بالاتر باشد، اما در نمودار اسیلاتور A/D دو قله داشته باشیم که قله دوم از قله اول پایین‌تر باشد، واگرایی منفی داریم. در واگرایی منفی انتظار تغیر روند از صعودی به نزولی را داریم، بنابراین می‌توان برخلاف روند فعلی بازار وارد معامله شد.
2. واگرایی مثبت: در روند نزولی اگر در نمودار قیمت دو قله داشته باشیم که قله دوم از قله اول پایین‌تر باشد، اما در نمودار اسیلاتور A/D دو قله داشته باشیم که قله دوم از قله اول بالاتر باشد، واگرایی مثبت داریم. در واگرایی مثبت انتظار تغیر روند از نزولی به صعودی را داریم، بنابراین می‌توان برخلاف روند فعلی بازار، وارد معامله شد.

اسیلاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اسیلاتور از نقطه‌‌چین‌هایی تشکیل شده که بالا یا پایین روند قیمت قرار می‌گیرند. زمانی که روند صعودی است، نقطه چین‌ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند و زمانی که روند نزولی است، نقطه چین‌ها در بالای قیمت قرار دارند. در مواقعی که نقطه چین بالای قیمت است، سیگنال خرید و در مواقعی که نقطه چین پایین قیمت است، سیگنال فروش داده می‌شود.

برای معامله بر اساس اسیلاتور Parabolic SAR:

• از خطوط نقطه چین می‌توان به عنوان نواحی حمایتی – مقاومتی استفاده کرد. در روند صعودی با برخورد با خط نقطه چین، پوزیشن Buy و در روند نزولی با برخورد با خط نقطه چین، پوزیشن Sell باز می‌کنیم.
• درصورت جابجا شدن مکان قرارگیری نقطه چین به معامله‌گران سیگنال بازگشت روند داده می‌شود. برای مثال اگر در روند صعودی نقطه چین پایین قیمت باشد و ناگهان به بالای قیمت جابجا شود، سیگنال بازگشت روند و فروش داده می‌شود و برعکس.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اندیکاتور‌ها با بررسی تغیرات گذشته و حال بازار مستقیما به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهند، اما اسیلاتور‌‌ها به‌طور مستقیم سیگنال خرید و فروش نمی‌دهند، بلکه با بررسی میزان هیجانات بازار سیگنال‌هایی را مبنی‌بر‌ ادامه یا بازگشت روند در آینده می‌دهند.

با وجود اینکه اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها هستند، اما تفاوت‌های قابل‌توجهی میان این دو ابزار تحلیل تکنیکال وجود دارد در ادامه به بررسی 3 فرق اندیکاتور و اسیلاتور می‌پردازیم.

• نحوه قرار گرفتن روی نمودار قیمت

اولین و اصلی‌ترین فرق اندیکاتور و اسیلاتور در نحوه قرار گرفتن روی نمودار قیمت می‌باشد. در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی به‌صورت پیش‌فرض اسیلاتورها (نوسان‌سازها) در یک لایه جداگانه در پایین کندل‌های قیمتی قابل رویت هستند. این در حالی است که اندیکاتورها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند.

• نواحی اشباع خرید و فروش

در اسیلاتورها محدوده نوسانی وجود دارد که از آن به‌عنوان نواحی اشباع خرید و فروش یاد می‌شود. نواحی اشباع خرید و فروش که توسط اسیلاتورها مشخص می‌شود، هیجان کاذب خریداران در خرید و همین طور ترس فروشندگان را نمایان می‌سازد. بنابراین دومین تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها وجود این قابلیت مهم می‌باشد.

• واگرایی

یکی از قابل‌اعتمادترین سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی، واگرایی است. این سیگنال آن قدر مهم و قابل‌اعتماد است که می‌توانید این ساختار نموداری را به‌عنوان استراتژی معاملاتی اتخاذ کنید و طبق آن عمل کنید. تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها در وجود این قابلیت است؛ چراکه تشکیل واگرایی صرفاً با مقایسه قیمت و اسیلاتورهای پرکاربردی همچون مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص است.

عملکرد اسیلاتور‌ها در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار‌های مالی چون فارکس، نوسانات گسترده قیمتی در طول روز و بعضا در طول ساعات مشخص است. از این رو سرعت عمل در تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حیاتی است. معامله‌گران با کمک اسیلاتور‌ها می‌توانند به‌سرعت بازار فارکس را تحلیل کنند و با ورود به‌ موقع به سود برسند. از جهت دیگر، اسیلاتور‌ها ابزار‌های مناسبی برای تایید تحلیل معامله‌گران می‌باشند.

گاهی معامله‌گران مطابق با ستاپ معاملاتی خود، بازار را تحلیل می‌کنند، اما نسبت به درستی نحوه تحلیل خود اطمینان ندارند؛ در این شرایط اسیلاتور‌ها به کمک می‌آیند. اگر سیگنال‌هایی که اسیلاتور‌ها می‌دهند با تحلیل تریدر هماهنگ باشد، می‌توان با خیال راحت‌تر وارد معامله شد.

✅ بیشتر بخوانید: راهنمای کامل تحلیل تکنیکال فارکس

آنچه در مقاله “اسیلاتور چیست؟” گفته شد…

اسیلاتور‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند با سرعت بیشتری بازار مدنظر خود را تحلیل کنند. در این مقاله کاربردی‌ترین اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس را معرفی کردیم. اگر چه اسیلاتور‌ها به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش مناسبی می‌دهند، اما برای عملکرد بهتر و موفقیت بیشتر در معاملات خود بهتر است از آن‌ها به عنوان ابزاری برای تایید تحلیل خود استفاده کنید و نه به‌عنوان ابزاری مستقل.