دراودان (Drawdown) در فارکس چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

آشنایی با دراودان در فارکس

اگر قورباغه‌ای را در آب جوش بیندازید؛  قورباغه بلافاصله برای نجات جان خود، از ظرف آب جوش بیرون می‌پرد. اما اگر قورباغه را در آب سردی بگذارید که در حال گرم شدن است؛  قورباغه احساس می‌کند در شرایط مناسبی قرار دارد و تلاشی برای خروج از این شرایط نمی‌کند. به مرور که آب گرم‌تر می‌شود؛ به تدریج عضلات قورباغه در اثر گرما سست می‌شود و زمانی که قورباغه متوجه می‌شود باید از آب بیرون بپرد، دیگر توانی برای بیرون پریدن ندارد. در نهایت، قورباغه در همان آب می‌پزد و جانش را از دست می‌دهد.

دراودان در فارکس همان آبی است که به آرامی گرم می‌شود و اکثر معامله‌گران، همان قورباغه. اکثر معامله‌گران با عدم توجه به دراودان در بازار‌های مالی، همچون قورباغه داستان ما رفتار می‌کنند و بعد مدتی می‌بینند که تمام سرمایه خود را از دست داده‌ و کال مارجین شده‌اند. برای جلوگیری از این اتفاق، معامله‌گران باید با دراودان و نحوه جلوگیری از آن آشنا شوند. در ادامه این مقاله از دلتا کالج به این پرسش می‌پردازیم که دراودان چیست و چگونه می‌شود از آن جلوگیری کرد.

منظور از افت سرمایه یا همان دراودان در فارکس چیست؟

دراودان چیست؟
دراودان در فارکس

منظور از دراودان یا افت سرمایه، کاهش سرمایه بعد از انجام تعداد معاملات متوالی است. به زبان بهتر، معامله‌گران در یک بازه‌زمانی مشخص مانند یک هفته، تعدادی معامله انجام می‌دهند. اگر در مجموع این معاملات، میزان ضرر از میزان سود بیشتر باشد، دراودان رخ داده است. دراودان به مرور باعث کاهش سرمایه معامله‌گران و در نهایت کال مارجین شدن آن‌ها خواهد شد. بنابراین، معامله‌گران باید برای جلوگیری از دراودان، اقداماتی را انجام دهند. 

انواع دراودان در فارکس چیست؟

دراودان به سه دسته دراودان نسبی، حداکثر دراودان و دراودان مطلق تقسیم می‌شود.

دراودان نسبی در فارکس چیست؟

دراودان نسبی میزان ضرر شناور معامله‌گران را نشان می‌دهد. منظور از ضرر شناور، میزان سود یا ضرر پوزیشن‌های معاملاتی باز است. برای مثال، اگر شما یک معامله 100 دلاری buy یا sell باز داشته باشید و در حال حاضر 6 دلار در ضرر باشید، میزان دراودان نسبی شما 6 درصد است.

حداکثر دراودان در فارکس چیست؟

اگر در یک بازه زمانی بر روی یک نمودار، تغییرات میزان سرمایه یک حساب معاملاتی را نمایش دهیم، فراز و نشیب‌هایی وجود خواهد داشت. گاهی معامله‌گر سود می‌کند و قله‌هایی تشکیل‌ می‌شود و گاهی معامله‌گر ضرر کرده و دره‌هایی بر روی نمودار شکل‌ می‌گیرد. حداکثر دراودان، فاصله میان بیشترین و کمترین سرمایه را در یک حساب معاملاتی، محاسبه می‌کند. 

برای مثال معامله‌گری با 100 دلار یک حساب معاملاتی را باز می‌کند. در بازه دو هفته‌ای از افتتاح حساب معاملاتی، این معامله‌گر در هفته اول 10 معامله انجام می‌دهد و در مجموع، 10 درصد ضرر می‌کند و موجودی او به 90 دلار می‌رسد. در هفته دوم، استراتژی معاملاتی خود را عوض می‌کند و در مجموع 10 معامله، 30 درصد سود می‌کند و دارایی خود را به 117 دلار می‌رساند. در این حالت، فاصله میان بیشترین دارایی از زمان افتتاح حساب(117 دلار) و کمترین دارایی(90 دلار) 27 دلار است. بنابراین، حداکثر دراودان این معامله‌گر، 27 دلار می‌شود.

دراودان مطلق در فارکس چیست؟

دراودان مطلق اختلاف موجودی یک حساب معاملاتی را از زمان افتتاح حساب تا زمان حال محاسبه می‌کند. فرض کنید معامله‌گری یک حساب معاملاتی را با 100 دلار باز می‌کند. این معامله‌گر یک ماه ترید می‌کند و در مجموع با توجه به سود‌ها و ضرر‌هایی که می‌کند، موجودی حساب او به 90 دلار می‌رسد. در این حالت موجودی حال حاضر حساب این معامله‌گر 10 درصد از موجودی اولیه او کمتر شده؛ بنابراین، میزان دراودان حساب این تریدر، 10 درصد می‌شود. همچنین اگر در مجموع، یک معامله‌گری موجودی حساب خود را افزایش داده باشد؛ دراودان ندارد. زیرا دراودان به معنی افت سرمایه است و این معامله‌گر در مجموع، افزایش سرمایه داشته و نه افت سرمایه.

حداکثر دراودان در فارکس چه مقدار است؟

حداکثر دراودان در فارکس
حداکثر مقدار دراودان

تعیین درصد برای حداکثر دراودان، از فردی به فرد دیگر می‌تواند متغیر باشد. برای مثال معامله‌گری ممکن است توانایی تحمل نهایتا 10 درصد ضرر و معامله‌گری دیگری توانایی تحمل 30 درصد ضرر را  داشته باشد. اما باید درنظر گرفت که نرخ ریسک به ریوارد مناسب باشد. معامله‌گران نباید وارد معامله‌ای شوند که احتمال ضرر آن از احتمال سود آن بیشتر باشد.

چرا محاسبه دراودان ضروری است؟

نحوه محاسبه دراودان
ضرورت محاسبه دراودان در فارکس

محاسبه دراودان، به معامله‌گران نسبت به استراتژی معاملاتی خودشان دیدی بلند مدت می‌دهد. محاسبه دراودان به معامله‌گران نشان می‌دهد که آیا یک استراتژی سودآور است یا نه. محاسبه میزان افت سرمایه می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد که شامل موارد زیر می‌شوند:

  •  اگر میزان دراودان مطلق یک حساب معاملاتی در یک بازه زمانی مشخص زیاد باشد، نشان‌دهنده ناکارآمد بودن استراتژی معاملاتی است.
  • اگر میزان دراودان نسبی یک حساب معاملاتی زیاد باشد، نشان می‌دهد ریسک معاملاتی یک استراتژی زیاد است. استراتژی معاملاتی مناسب، دارای ریسک به ریوارد مناسب و متعادل است. احتمال ریسک بالا، در بلند مدت به‌ ضرر معامله‌گران است و باعث افت سرمایه و کال مارجین شدن آن‌ها می‌شود.
  •  معامله‌گران درصورتی‌که بعد از ضرر، استراتژی معاملاتی خود را عوض کنند، با محاسبه حداکثر دراودان می‌توانند کارآمد بودن استراتژی جدید را بررسی کنند و آن را با استراتژی قبلی مقایسه کنند.

نحوه محاسبه دراودان در فارکس

دراودان را می‌توان به روش سنتی یا از طریق متاتریدر محاسبه کرد. روش سنتی محاسبه دراودان را در مطلب انواع دراودان با مثال بررسی کردیم. حال به بررسی نحوه محاسبه دراودان از طریق متاتریدر می‌پردازیم:برای مشاهده انواع دراودان خود ابتدا از پنجره Terminal روی Account History کلیک کنید. سپس با کلیک راست گزینه Save as Detailed Report را انتخاب کنید و فایل گزارش جزئیات معاملات را در سیستم خود ذخیره کنید. پس از دانلود و ذخیره فایل، وارد بخش Details شوید. در قسمت انتهایی این بخش، می‌توانید میزان انواع دراودان‌های خود را مشاهده کنید.

نحوه محاسبه دراودان در فارکس
آموزش محاسبه دراودان

چگونه از دراودان در فارکس جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از دراودان رعایت نکاتی ضروری است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

  • تنظیم حجم معاملات: معامله‌گران باید با حجم مناسبی از دارایی خود وارد پوزیشن شوند تا در صورت زیان، فرصت جبران ضرر را داشته باشند. معامله‌گران نباید با تمام سرمایه خود وارد معامله شوند. اگر با تمام سرمایه وارد معامله شوند.
  • انتخاب استراتژی مناسب: استراتژی شما در بدترین حالت در هر معامله، باید احتمال کسب سود بیشتری را نسبت به زیان احتمالی داشته باشد.
  • هیجانی معامله نکردن و پایبندی به استراتژی معاملاتی خود: مهم‌ترین نکته در بازار‌های مالی، هیجانی معامله‌نکردن و پایبندی به اصول و استراتژی معاملاتی خود است. برای مثال اگر بازار دچار نوساناتی شد اما ریسک وارد شدن به معامله از حداکثر ریسک احتمالی استراتژی شما بیشتر بود، نباید وارد معامله شوید یا در صورت ورود، با حجم کمتری وارد شوید تا از سقف بیشترین ضرر مجاز استراتژی خود، فراتر نروید.

جمع‌بندی

منظور از دراودان یا افت سرمایه، کاهش سرمایه بعد از انجام تعدادی معاملات متوالی است. دراودان در فارکس به سه دسته دراودان نسبی، حداکثر دراودان و دراودان مطلق تقسیم می‌شود. دراودان بخش اجتناب ناپذیر معاملات فارکس است. معامله‌گران باید با انواع آن آشنایی داشته باشند و با استفاده از روش‌هایی چون انتخاب استراتژی مناسب، از آن جلوگیری کنند.

اسماعیل اسماعیل زاده
به دلیل علاقه شخصی‌‌ام به بازارهای مالی، وارد حوزه تحلیل‌گری و ترید شدم و سابقه فعالیت من در بازار جهانی فارکس، به‌عنوان تحلیل‌گر و معامله‌گر، به بیش از ۵ سال می‌رسد. در حال حاضر در دلتا کالج به طور تخصصی در زمینه آموزش فارکس، آموزش تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی به خصوص انس جهانی طلا، تولید محتوا می‌کنم.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

به بهترین آموزش متاتریدر 4 خوش آمدید؛ جایی که قرار است یکی از قدرت‎مندترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های...

در اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال، خطاهای مکرر و تاخیر داده‌ها از بزرگ‌ترین مشکلاتی هستند که عموم معامله‌گران...

متاتریدر یکی از قدرتمندترین و همه فن حریف‌ترین نرم‌افزارهای ترید در کل دنیا به شمار می‌رود. تقریبا...

اگر برای شما هم سوال است که “چگونه وارد بازار فارکس شویم؟” باید بگوییم که به جای...

در حوزه معاملات فارکس، بررسی شاخص‌های اقتصادی فارکس برای معامله‌‌گرانی ارزشمند می‌باشد که به دنبال پیش‌بینی و...

لورج یا لوریج در فارکس (Leverage) که به اهرم در فارکس نیز معروف است، یکی از روش...