نگاهی به بازار از پشت عینک عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا در بازارهای مالی

فهرست مطالب

تغییر قیمت یک دارایی دلیل صعودی یا نزولی شدن روند قیمت است؛ اما دلیل تغییر قیمت چیست؟ نکته‌ای که گاهی تریدر‌های باتجربه و حرفه‌ای از آن غافل می‌شوند، تحلیل رفتار معامله‌گران بزرگ چون موسسات HFT و موسسات سرمایه‌گذاری است.

باید بپذیریم که سهم ما از بازار به اندازه سهم قطره از اقیانوس است. موسسات و معامله‌گران بزرگ بازار صد‌ها میلیون دلار از سرمایه خود را درگیر بازار کرده‌اند؛ در نتیجه، صعودی یا نزولی شدن روند یک دارایی نتیجه فعالیت آن‌ها است، نه حجم اندک معاملاتی ما.

حال باید چه کاری کنیم؟ به این دلیل که پول زیادی نداریم، در بازار فعالیت نکنیم؟

در این مقاله با توضیحی اجمالی پیرامون انواع معامله‌گران بزرگ بازار و نحوه فعالیت آن‌ها، به پاسخ این سوالات نیز پرداخته‌ایم. همچنین نحوه تاثیر فعالیت این معامله‌گران بر شکل گرفتن نواحی حمایتی و مقاومتی را بررسی می‌کنیم و نحوه معامله در این نواحی را آموزش می‌دهیم.

معامله‌گران بزرگ چه کسانی هستند و چگونه رفتار می‌کنند؟

در اختیار نداشتن حجم معاملاتی بالا و در نتیجه تاثیرگذاری بالا بر بازار، دلیلی برای عدم ورود نیست؛ بلکه می‌توان با تحلیل رفتار معامله‌گران بزرگ و تقلید رفتار معاملاتی آن‌ها، معاملات پر سودی را تجربه کرد.

ابتدا اجازه دهید توضیح دهیم منظورمان از “معامله‌گران بزرگ” دقیقا چه کسانی‌ست؟ با معیار‌های متفاوت، می‌توان تقسیم‌بندی متفاوتی از معامله‌گران بزرگ ارائه داد. همچنین در هر یک از بازار‌های مالی، دسته خاصی از این معامله‌گران فعالیت می‌کنند.

در ادامه با استفاده از معیار تایم فریم معاملاتی، معامله‌گران بزرگ بازار که معمولا در تمامی بازار‌ها حضور دارند را دسته‌بندی می‌کنیم.

معامله‌گران بزرگ بازار
معامله‌گران بزرگ بازار چه کسانی هستند؟

شرکت‌های HFT

HFT مخفف عبارت High Frequency Trading است. شرکت‌های HFT با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی در بازار فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها در دو فاز فعالیت می‌کنند؛ در فاز اول تیمی از بهترین تحلیل‌گران بازار استراتژی‌های معاملاتی را طراحی می‌کنند. معمولا نسبت R/R این استراتژی‌ها 4 به 6 یا بالاتر است. در فاز دوم تیمی از Algorithm Trading Developers یا ALGO با کدنویسی، این استراتژی‌های معاملاتی را تبدیل به ربات معامله‌گری و در Database خود پیاده‌سازی می‌کنند. 

این Databaseها و کامپیوتر‌ها بسته به میزان هماهنگ‌ بودن استراتژی با کد نوشته شده و دقت در کدنویسی، در یک دقیقه تعداد متفاوتی معامله انجام می‌دهند. برای مثال برخی از این کامپیوترها گاها می‌توانند در میکرو ثانیه معامله کنند ( یک میلیونم یک ثانیه).

شرکت‌های HFT در تایم فریم‌های پایین‌تر از 5 دقیقه، مثل 1 دقیقه و 30 ثانیه فعالیت می‌کنند؛ بنابراین حرکت روند قیمتی در تایم فریم‌های 5 دقیقه و پایین‌تر نتیجه فعالیت این شرکت‌ها است.

بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری

دسته دوم معامله‌گران بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری هستند. این گروه با توجه به اهداف مالی خود بر یک دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند. حجم سرمایه‌گذاری و توان مالی این گروه در مقایسه با شرکت‌های HFT بیشتر است و بیشتر سرمایه‌گذاری‌هایی بلند‌مدت انجام می‌دهند.

بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری روند طولانی مدت یک دارایی را شکل می‌دهند؛ بنابراین تایم فریم معاملاتی آن‌ها تایم فریم‌های 15 دقیقه و 1 ساعته به بالا است.

اشخاص حقیقی با توان مالی بالا

دسته سوم معامله‌گران بزرگ بازار‌های مالی، اشخاص حقیقی هستند که با حجم معاملاتی بالا بر یک دارایی یا سبدی‌ از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. این گروه برخلاف دو گروه دیگر، اشخاص حقوقی و یا سازمان نیستند؛ بلکه افرادی هستند که برای خودشان کار می‌کنند. این افراد به دلیل برخورداری از توان مالی بالا و ورود با حجم معاملاتی بالا، می‌توانند در کوتاه مدت نوساناتی در بازار ایجاد کنند.

این معامله‌گران نسبت به موسسات بزرگ و شرکت‌های HFT حجم معاملاتی بسیار کمتری دارند. بنابراین، تاثیر فعالیت آن‌ها بر بازار کوتاه مدت و مقطعی است.

دولت‌ها

در بازار ارز خارجی گاهی دولت‌ها برای حفظ ارزش پولی خود وارد شده و معاملات خرید یا فروش انجام می‌دهند. در این حالت، دولت‌ها نیز شامل معامله‌گران بزرگ بازار می‌شوند. معمولا مشارکت دولت‌ها در بازار ارز خارجی زیاد نیست و دولت‌ها جز در موارد ضروری دخالتی در بازار نمی‌کنند. برای مثال، در هفته‌های اخیر ین ژاپن افت ارزشی شدیدی را تجربه کرد. در پی این افت، دولت ژاپن در بازار وارد شد و با انجام معاملات خرید و فروش سعی کرد بازار فیوچرز را تا حدودی کنترل کند. این مورد نمونه‌ای از مشارکت دولت‌ها در مواقع ضروری بود.

معامله‌گران خرد و کوچک در بازار‌های مالی

معامله‌گران خرد در بازار
معامله‌گران خرد در بازار چه کسانی هستند؟

در مقابل دسته‌های معامله‌گران بزرگ بازار که در مطالب بالا بررسی کردیم، معامله‌گران خرد بازار قرار دارند. به طور کلی بهترین تعریف از معامله‌گران خرد این است که بگوییم: «دسته‌‌ای از معامله‌گران هستند که با حجم مالی و معاملاتی کمی نسبت به دیگر دسته‌ها وارد بازار می‌شوند». برای مثال، در مقابل یک موسسه که با 100 میلیون دلار وارد معامله می‌شود، یک معامله‌گر خرد با 70 هزار دلار وارد معامله می‌شود.

بازی مجموع صفر

حقیقتی که باید در نظر بگیرید این است که بازار‌های مالی یک بازی مجموع صفر هستند؛ به این معنا که سود یک طرف در ازای ضرر طرف دیگر حاصل می‌شود. برای مثال، اگر شما بخواهید وارد پوزیشن Sell شوید، در طرف دیگر باید فردی حضور داشته باشد تا پوزیشنی برخلاف شما باز کند تا سفارش شما و طرف مقابل انجام شود. اگر همه خریدار یا فروشنده باشند، هیچ سفارشی انجام نمی‌شود.

بازاری را تصور کنید که همه افراد در این بازار خواهان فروش دارایی خود هستند؛ در این حالت، هیچ یک موفق به فروش نمی‌شوند و قیمت ریزش پیدا می‌کند. همچنین در بازاری که همه خریدار باشند، هیچکس موفق نمی‌شود سفارش خرید خود را انجام دهد و در نتیجه، قیمت افزایش می‌یابد.

بازار‌های مالی یک بازی مجموع صفر هستند.
مفهوم بازی مجموع صفر در بازارهای مالی

مقایسه حجم معاملاتی معامله‌گران بزرگ و خرد

حجم معاملاتی معامله‌گران خرد در مقابل معامله‌گران بزرگ بازار، همچون قطره‌ای در مقابل اقیانوس است؛ اما مجموع حجم معاملاتی و پول معامله‌گران خرد در بازار، از مجموع پول معامله‌گران بزرگ بیشتر است. بنابراین، اگر عمده حجم این معامله‌گران در یک مسیر متمرکز شود، می‌تواند به یک دارایی روند صعودی یا نزولی بدهد.

✅ جهت آشنایی بیشتر با مفهوم حجم معاملات در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، روی لینک کلیک کنید.

چگونه معامله‌گران بزرگ سود می‌کنند؟

همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، بازار یک بازی مجموع صفر است و باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که سود معامله‌گران بزرگی چون موسسات سرمایه‌گذاری و بانک‌ها، در نتیجه ضرر معامله‌گران خرد حاصل می‌شود.

در بازار پولی خلق نمی‌شود؛ بلکه صرفا از یک حساب به حسابی دیگر جابه‌جا می‌شود. معامله‌گران بزرگ معمولا با ایجاد تله‌هایی باعث می‌شوند اکثر معامله‌گران خرد هیجانی معامله کنند و در نتیجه هیجانی معامله‌کردن آن‌ها، سود کنند. بنابراین هدف ما باید شناسایی این تله‌ها و عمل مطابق معامله‌گران بزرگ باشد تا با افزایش حجم دارایی خود، از ماهی کوچک قرمز به نهنگ‌های شکارچی تبدیل شویم.

روند صعودی یا نزولی چگونه شکل می‌گیرد؟

معامله‌گران بزرگ بازار معمولا با بررسی وضعیت اقتصادی و انواع مختلف تحلیل‌های فاندامنتال، به‌‌صرفه بودن یا به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری بر یک دارایی را می‌سنجند و سپس بر آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اگر اکثر این گروه در یک جهت وارد معامله شوند (خرید یا فروش)، روند در آن جهت شروع به حرکت می‌کند. پس از مقداری شدت گرفتن روند، رفته رفته معامله‌گران کوچک نیز در جهت روند وارد معامله شده و با افزایش حجم معاملاتی و قدرت روند، روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
برای مثال، معامله‌گران بزرگ ممکن است تحلیل کنند با توجه به یک جنگ و شکست احتمالی یکی از طرفین، ارزش پول ملی آن کشور کاهش پیدا کند؛ در این حالت وارد پوزیشن Sell می‌شوند. با اندکی ریزش قیمت، معامله‌گران خرد نیز وارد پوزیشن Sell شده و روند نزولی شکل می‌گیرد.
اگر با نحوه تحلیل فاندامنتال آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم روی لینک کلیک کنید و مقاله تحلیل فاندامنتال فارکس را حتما مطالعه کنید.

شکل‌گیری روند صعودی و نزولی با توجه به نقطه ورود معامله‌گران بزرگ و خرد به معاملات
نقطه ورود معامله‌گران بزرگ و خرد به معاملات

شرکت‌های HFT (در تایم فریم‌های پایین‌تر) با بررسی حجم سفارشات بازار و مجموع آن‌ها، الگوریتم‌هایی را طراحی و در جهت حجم عمده سفارشات معامله می‌کنند. بنابراین، با الگوبرداری از معامله‌گران بزرگ تایم‌فریم‌های بالاتر، روند قیمت در تایم‌ فریم‌های پایین‌تر را شکل می‌دهند.

نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک (با فرض مثال فوق در روند نزولی)

پس از ورود معامله‌گران خرد به بازار و شدت گرفتن روند نزولی، معامله‌گران بزرگ اولین تله را ایجاد می‌کنند. با سیو سود، از پوزیشن Sell خارج شده و وارد پوزیشن Buy می‌شوند. در نتیجه این سیو سود‌ها، روند شروع به اصلاح کردن می‌کند. در این حالت، معامله‌گران خردی که تازه وارد معامله شدند، با ضرر از معامله خارج شده و مانند معامله‌گران بزرگ وارد پوزیشن Buy می‌شوند.

در اینجا تله دوم ساخته می‌شود. معامله‌گران بزرگ با اندکی کاهش قیمت، فرصت را برای فروش مناسب می‌بینند. در نتیجه، از پوزیشن Buy خارج و مجددا وارد پوزیشن Sell می‌شوند. معامله‌گران خرد نیز در این نقطه مجدد ضرر می‌کنند و با ترس از ضرر بیشتر و با هدف جبران دو ضرر گذشته، مجددا وارد پوزیشن Sell می‌شوند.

نقش تله‌های معاملاتی در شکل‌گیری نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک
تله‌های معاملاتی و شکل‌گیری نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک

پس از حرکت مجدد روند در جهت نزولی، با سیو سود و معامله معکوس، بار دیگر تله‌ای مشابه دو حالت فوق توسط موسسات ایجاد می‌شود. در نتیجه این تله، یک ناحیه حمایتی و مقاومتی شکل می‌گیرد. معمولا در تلاش سوم، کف این ناحیه شکسته شده و روند نزولی ادامه پیدا می‌کند.

✅ جهت آشنایی بیشتر با حمایت و مقاومت، کلیک کنید

در حالت دیگر به این دلیل که معامله‌گران خرد با رسیدن روند به سقف، آماده پوزیشن Sell و با رسیدن روند به کف، آماده پوزیشن Buy هستند، معامله‌گران بزرگ از ترفندی جدیدتر استفاده می‌کنند؛ این بار اجازه می‌دهند روند کمی فراتر از ناحیه حمایتی یا مقاومتی پیش رود و آن سطح را بشکند، اما در نهایت برخلاف شکست وارد معامله شده و باعث می‌شوند فیک بریک شکل بگیرد.
با شکست ناحیه، معامله‌گران خرد و بی‌تجربه برای جبران تمامی ضرر‌های قبلی، در جهت شکست وارد معامله می‌شوند، اما در نهایت ضرر می‌کنند.

نحوه معامله در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک

اگرچه معامله‌گران بزرگ تله‌هایی ایجاد می‌کنند که باعث ضرر معامله‌گران خرد می‌شوند، اما همیشه ردی از رفتار این گروه در چارت آشکار می‌شود. این رد در قالب مومنتم خود را نشان می‌دهد.
برای مثال با فرض حالت فوق، پس از چندین کندل روند نزولی قدرتمند، به مرور بدنه کندل‌ها کوچک‌تر و سایه‌ آن‌ها بزرگ‌تر می‌شود و تعداد کندل‌های مکث و خلاف روند افزایش پیدا می‌کند.

مرحله 1

مرحله یک مرحله‌ای است که هنوز اولین سقف یا کف شکل نگرفته است. در این حالت، اگر در پوزیشن هستید، با مشاهده ضعف مومنتم می‌توانید از معامله خارج یا برخلاف روند وارد معامله شوید.

نحوه معامله در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک - مرحله یک
نحوه معامله در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک – مرحله 1

مرحله 2

مرحله دوم جایی است که ناحیه حمایتی – مقاومتی در حال شکل‌گیری است. در اینجا چون هنوز سقف و کف ناحیه شکل نگرفته، به دو صورت می‌توانید عمل کنید:

  1. صبر کنید تا سقف و کف شکل بگیرد و با رسیدن روند به هر یک از سقف و کف‎‌‎ها، در صورتی که مومنتم ضعیف بود، در سقف وارد پوزیشن Sell و در کف وارد پوزیشن Buy شوید.
  2. با حرکت روند، مانند مرحله 1، با ضعیف شدن مومنتم هر موج، برخلاف آن وارد پوزیشن شوید. برای اطمینان بیشتر می‌توانید خط روندی رسم کرده و با شکست آن وارد معامله شوید.
نحوه معامله در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک - مرحله دو
نحوه معامله در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک – مرحله 2

مرحله 3

مرحله سوم جایی است ناحیه حمایتی – مقاومتی شکسته شده است. اگر شکست تایید شد و مطمئن شدید فیک بریک نیست، در پولبک به ناحیه، در جهت شکست وارد معامله شوید.

شکست زمانی تایید می‌شود که حداقل 2 تا 3 کندل بالای ناحیه حمایتی یا مقاومتی بسته شوند و حجم آن‌ها از حجم کندل‌های پیش از شکست، بیشتر باشد.

نحوه معامله در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک - مرحله سه
نحوه معامله در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک – مرحله 3

ویژگی‌های یک خط روند معتبر

اولین ویژگی یک خط روند معتبر ترسیم روی پیوت پوینت‌های ماژور است. هر چه اصلاح‌ها و پیوت پوینت‌هایی که یک خط روند بر روی آن‌ها ترسیم می‌شود، ماژور‌تر (بزرگ‌تر) باشند، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است. به بیانی دیگر، شیب خط روند نباید خیلی کم یا خیلی زیاد باشد. هر چه شیب یک خط روند متعادل‌تر باشد، آن خط روند معتبر‌تر است.

دومین ویژگی، دور شدن سریع از خط روند پس از برخورد است. پس از برخورد روند قیمت با یک خط روند معتبر، روند با سرعت از خط روند دور می‌شود. هر چه فاصله زمانی بین برخورد با خط روند و دور شدن از آن کم‌تر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است و برعکس.

توجه کنید که ممکن است زمان برخورد و فاصله گرفتن در یک خط روند سریع نباشد، اما خط روند همچنان به دلیل برخورداری از پیوت پوینت‌های ماژور و قدرت روند، معتبر باشد.  

یک خط روند معتبر روی نمودار تریدینگ ویو
نمایش یک خط روند معتبر روی چارت تریدینگ ویو

سومین ویژگی، نداشتن فیک بریک‌های زیاد و زیاد بودن قدرت روندی است.

شرایط شکست موفق یک خط روند

یکی از مهم‌ترین نکاتی که همه معامله‌گران باید در شکست یک خط روند در نظر بگیرند، شرایط یک شکست موفق است. یک شکست موفق چند ویژگی مهم دارد:

  • از کندل‌هایی با بدنه نسبتا بزرگ و بدون سایه (یا سایه کوتاه) تشکیل شده است. (کندل‌های روند)
  • حداقل 2 الی 3 کندل پایین‌تر (در روند صعودی) یا بالاتر (در روند نزولی) از ناحیه حمایتی – مقاومتی بسته شوند.
  • حجم معاملاتی پس از شکست، افزایش پیدا کند و نسبت به حجم پیش از شکست بیشتر باشد.
  • بین کندل‌های شکست، پولبک(کندل خلاف روند شکست) تک یا دو کندلی وجود نداشته باشد.
نمایش شکست موفق یک خط روند روی نمودار TradingView
نمایش شکست موفق یک خط روند روی چارت تریدینگ ویو

✅ اطلاعات کامل‌تر و تخصصی‌تر درباره خط روندها را می‌توانید در مقاله “خط روند چیست؟” مطالعه کنید.

معامله در نواحی حمایتی – مقاومتی داینامیک پیش از شکست

با فرض معتبر بودن یک خط روند، با برخورد روند قیمت با آن، به دو صورت می‌توانید وارد معامله شوید که در ادامه توضیح داده‌ایم.

حالت اول:

  • نقطه ورود (Entry): با برخورد صرف روند قیمتی با خط، در صورت مشاهده کندل سیگنال و تایید، وارد پوزیشن شوید.
  • حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر خود را در روند صعودی کمی پایین‌تر از آخرین پیوت پوینت و در روند نزولی کمی بالاتر از آخرین پیوت پوینت قرار دهید. حد ضرر را می‌توانید کمی پایین‌تر (در روند صعودی) یا بالاتر (در روند نزولی) از کندل سیگنال و تایید نیز قرار دهید. اما ریسک آن از حالت اول بیشتر است.
  • حد سود (Take Profit): در روند صعودی حد سود اول خود را روی آخرین سقف و در روند نزولی حد سود اول خود را روی آخرین کف قرار دهید. برای تعیین حد سود دوم، ارتفاع روند صعودی یا نزولی پیش از شروع کانال را اندازه بگیرید و از نقطه شروع کانال همان میزان ارتفاع را محاسبه کرده و حد سود خود را در آن نقطه قرار دهید.
نحوه معامله در نواحی حمایتی - مقاومتی داینامیک پیش از شکست - حالت اول
نحوه معامله در نواحی حمایتی – مقاومتی داینامیک پیش از شکست – حالت 1

حالت دوم:

حد سود و حد ضرر حالت دوم نیز مانند حالت اول است؛ با این تفاوت که به جای ورود با برخورد صرف با خط روند، یک خط روند از بدنه یا سایه کندل‌ها ترسیم می‌کنید و سپس با شکست این خط، وارد پوزیشن می‌شوید.

این حالت نسبت به حالت اول ریسک کمتری دارد و از جهتی به دلیل ورود دیرتر، میزان سود آن نسبت به حالت اول کمتر است.

به‌طورکلی در مواقعی که روند قوی است، می‌توانید در حالت اول وارد معامله شوید و در مواقعی که نسبت به قدرت روند اطمینان ندارید، حالت دوم.

نحوه معامله در نواحی حمایتی - مقاومتی داینامیک پیش از شکست - حالت دوم
نحوه معامله در نواحی حمایتی – مقاومتی داینامیک پیش از شکست – حالت 2

معامله در نواحی حمایتی – مقاومتی داینامیک پس از شکست

حالت دیگر، معامله پس از شکست یک ناحیه حمایتی – مقاومتی داینامیک است. در این حالت، پس از تایید شکست با شرایط ذکر شده در مطالب فوق، می‌توانید در پولبک به خط روند وارد معامله شوید. در این حالت حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین سقف در روند صعودی و کمی پایین‌تر از آخرین کف در روند نزولی قرار دهید. حد سود‌های خود را نیز به ترتیب در نقاط برخورد روند قیمت با خط روند و سپس نواحی حمایتی و مقاومتی بعدی قرار دهید.

نحوه معامله در نواحی حمایتی - مقاومتی داینامیک پس از شکست
نمایش نحوه معامله در نواحی حمایتی – مقاومتی داینامیک پس از شکست روی چارت

مولتی تایم‌فریم چیست؟

یکی از چالش‌هایی که معامله‌گران معمولا پس از ترسیم نواحی حمایتی و مقاومتی با آن روبرو هستند، این است که نسبت به اعتبار این نواحی اطمینان کافی ندارند. همین عدم اطمینان و تردید در ورود به معامله، باعث می‌شود برخی فرصت‌های معاملاتی پر سود را از دست بدهند. یکی از بهترین‌ راه‌ها برای بررسی اعتبار نواحی حمایتی و مقاومتی و کسب اطمینان از اعتبار این نواحی، استفاده از مولتی تایم‌فریم است.

منظور از مولتی تایم‌فریم استفاده از چند تایم‌فریم مختلف برای شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی و تحلیل یک دارایی است. برای مثال، در سه تایم فریم 5 دقیقه، 15 دقیقه و 1 ساعته روند چارت طلا را بررسی و یک ناحیه مهم حمایتی-مقاومتی استاتیک را شناسایی می‌کنید. سپس با برخورد روند قیمت با این ناحیه، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد پوزیشن Buy یا Sell شوید.

مهم‌ترین مزایای استفاده از مولتی تایم‌فریم، رسیدن به دیدی عمیق‌تر نسبت به بازار و یافتن نواحی‌ای است که در صورت برخورد روند قیمت با آن‌ها، احتمال دارد روند فعلی بازگردد یا اصلاح کند. برای مثال، در تایم فریم 1 ساعته یک سقف مهم را شناسایی می‌کنیم و سپس در تایم فریم 5 دقیقه، با برخورد روند قیمت با آن، پس از مشاهده کندل سیگنال و تایید وارد معامله Sell می‌شویم.

بهترین تایم‌فریم‌ها برای ترکیب   

 اگرچه بهترین ترکیب تایم‌فریم‌ها می‌تواند از یک سبک معاملاتی به سبک معاملاتی دیگر متفاوت باشد، ترکیب‌های زیر به دلیل هماهنگ بودن با یکدیگر، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای انتخاب باشند.

اگر استراتژی معاملاتی شما مبتنی بر معامله در تایم‌فریم‌های پایین‌تر و نوسان‌گیری است(Daily Trader)، حالت اول و دوم می‌توانند انتخاب مناسب‌تری برای شما باشد. همچنین اگر در تایم‌فریم‌های بالاتر معامله می‌کنید و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت دارید(Holder)، حالت سوم و چهارم می‌توانند انتخاب‌های مناسب‌تری برای شما باشند.

  • حالت اول: ترکیب تایم‌فریم‌های پنج دقیقه، 15 دقیقه و یک ساعته.
  • حالت دوم: ترکیب تایم‌فریم‌های 15 دقیقه، یک ساعته و چهار ساعته.
  • حالت سوم: ترکیب تایم‌فریم‌های یک ساعته، چهار ساعته و روزانه.
  • حالت چهارم: ترکیب تایم‌فریم‌های چهار ساعت، روزانه و هفتگی.

بررسی با یک مثال 

با فرض استفاده از سه تایم فریم پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعته، به صورت عملی نحوه شناسایی یک ناحیه حمایتی_مقاومتی و سنجش اعتبار آن را بررسی می‌کنیم.

ابتدا در پایین‌ترین تایم‌فریم(پنج دقیقه)، ناحیه حمایتی و ناحیه مقاومتی‌ استاتیکی که روند قیمت میان آن دو در نوسان است را شناسایی می‌کنیم.

تعیین ناحیه حمایتی و مقاومتی در پایین ترین تایم فریم
تعیین ناحیه حمایتی و مقاومتی در تایم فریم 5 دقیقه

سپس در تایم فریم میان‌مدت و بلندمدت نیز ناحیه حمایتی و مقاومتی استاتیکی که روند قیمت میان آن دو در نوسان است را شناسایی و مشخص می‌کنیم. بهتر است رنگ سطوح را در هر یک از تایم‌فریم‌ها تغییر دهید تا مشخص شود که هر ناحیه متعلق به چه تایم‌فریمی است.

تعیین ناحیه حمایتی و مقاومتی در تایم فریم میان مدت
تعیین ناحیه حمایتی و مقاومتی در تایم فریم 15 دقیقه
تعیین ناحیه حمایتی و مقاومتی در تایم فریم بلند مدت
تعیین ناحیه حمایتی و مقاومتی در تایم فریم یک ساعت

پس از تعیین نواحی، تا به اینجا 3 ناحیه حمایتی و 3 ناحیه مقاومتی بدست آورده‌ایم. از میان این نواحی، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی که میان تایم‌فریم‌های مختلف با یکدیگر همپوشانی دارند را شناسایی و نواحی غیر همپوشانی را حذف کنید.

شناسایی نواحی همپوشانی تایم فریم ها
نواحی همپوشانی تایم فریم ها را شناسایی کنید.

پس از شناسایی نواحی همپوشانی، در صورت برخورد روند قیمت با این نواحی، با مشاهده کندل سیگنال و تایید می‌توانید وارد پوزیشن Buy یا Sell شوید. می‌توانید در صورت برخورد روند قیمت در تایم فریم معاملاتی شما با ناحیه حمایتی، وارد پوزیشن Buy و در صورت برخورد روند قیمت با ناحیه مقاومتی، وارد پوزیشن Sell شوید.

همچنین در صورت شکست این نواحی، اگر شکست تایید شد، در پولبک به ناحیه می‌توانید در جهت شکست وارد معامله شوید.

پس از شناسایی نواحی همپوشانی، وارد معامله شوید.
پس از شناسایی نواحی همپوشانی، وارد پوزیشن sell یا buy شوید.

تحلیل در تایم‌فریم بالاتر و ورود در تایم‌فریم پایین‌تر

یکی دیگر از کاربرد‌های مولتی تایم فریم، تحلیل در تایم فریم‌های بالاتر و پیدا کردن نقطه ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر است. برای مثال با فرض حالت اول، در یک تایم‌فریم بالاتر مانند یک ساعته، نمودار قیمت یک دارایی را تحلیل می‌کنید و سپس در تایم فریم 5 دقیقه با مشاهده کندل سیگنال و تایید وارد پوزیشن می‌شوید. برای معامله مطابق این حالت، توجه کنید که روند اصلی قیمت در هر دو تایم فریم تحلیل و ورود باید یکسان باشد. برای مثال، در هر دو تایم فریم در روند صعودی باشیم.

چند نکته حیاتی پیرامون استفاده از مولتی تایم‌فریم

  1. اگر روند تایم‌فریم‌های بالاتر یک روند صعودی یا نزولی قوی است، در تایم‌فریم معاملاتی خود برخلاف تایم‌فریم بالاتر معامله نکنید. در این حالت اگر برخلاف روند تایم‌فریم بالاتر معامله کنید، احتمال فعال شدن حد ضرر شما زیاد است و در بلند مدت می‌تواند منجر به کال مارجین شدن شما شود. برای مثال، اگر در تایم فریم 1 ساعته در یک روند صعودی قدرتمند قرار داریم، در تایم فریم 5 دقیقه وارد پوزیشن Sell نشوید و تنها از فرصت‌های معاملاتی Buy استفاده کنید.
  2. در مولتی تایم‌فریم ممکن است ناحیه حمایتی یا مقاومتی میان دو تایم‌فریم یا بیشتر یکسان باشد. بهتر است حد ضرر خود را کمی بیشتر از حد مرسوم بگذارید. توصیه می‌شود در ناحیه حمایتی حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از ناحیه حمایتی و در ناحیه مقاومتی حد ضرر خود را کمی بالاتر از ناحیه مقاومتی قرار دهید.
  3. تایم‌فریم‌های بالاتر نباید از تایم‌فریم معاملاتی شما فاصله زیادی داشته باشند. برای مثال، اگر تایم فریم معاملاتی شما 5 دقیقه است، حداکثر تایم‌فریم بالاتر می‌تواند 1 ساعته باشد. در این حالت، در تایم فریم 1 ساعته چارت را تحلیل می‌کنید و نقطه ورود خود را از تایم 5 دقیقه می‌گیرید.

آموختیم که…

  • تغییر قیمت دلیل حرکت روند یک دارایی و فعالیت معامله‌گران بزرگ بازار دلیل تغییر قیمت است.
  • با معیار‌های متفاوت، می‌توان تقسیم‌بندی متفاوتی از معامله‌گران بزرگ ارائه داد.
  • با معیار تایم فریم معاملاتی می‌توان معامله‌گران بزرگ را به سه دسته شرکت‌های HFT، موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری و اشخاص حقیقی با توان مالی بالا تقسیم کرد.
  • بازار‌های مالی یک بازی مجموع صفر هستند و سود یک طرف در ازای ضرر طرف دیگر حاصل می‌شود.
  • مجموع حجم معاملاتی معامله‌گران خرد در بازار، از مجموع حجم معاملاتی معامله‌گران بزرگ بیشتر است.
  • سود معامله‌گران بزرگی چون موسسات سرمایه‌گذاری و بانک‌ها، در نتیجه ضرر معامله‌گران خرد حاصل می‌شود.
  • اگر اکثر معامله‌گران بزرگ در یک جهت وارد معامله شوند، روند شکل می‌گیرد و با ورود معامله‌گران خرد در همان جهت، روند قدرت پیدا می‌کند.
  • همیشه ردی از رفتار معامله‌گران بزرگ در قالب مومنتم در چارت آشکار می‌شود.
  • اولین ویژگی یک خط روند معتبر، ترسیم آن روی پیوت پوینت‌های ماژور است.
  • دومین ویژگی یک خط روند معتبر، فاصله گرفتن سریع از خط روند پس از برخورد با آن است.
  • سومین ویژگی یک خط روند معتبر، نداشتن فیک بریک‌های زیاد و زیاد بودن قدرت روند آن است.
  • یک شکست موفق از کندل‌های روند قدرتمند تشکیل شده که حجم معاملاتی آن‌ها افزایشی است و حداقل 2 الی 3 عدد از آن‌ها پایین‌تر یا بالاتر از ناحیه حمایتی – مقاومتی بسته می‌شوند.
  • پیش از شکست یک خط روند، با برخورد روند قیمت با آن و پس از شکست یک خط روند، در پولبک به آن می‌توانید وارد معامله شوید.
  • منظور از مولتی تایم‌فریم استفاده از چند تایم‌فریم مختلف برای شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی و تحلیل یک دارایی است.
  • مهم‌ترین مزایای استفاده از مولتی تایم‌فریم، رسیدن به دیدی عمیق‌تر نسبت به بازار و یافتن نواحی‌ای است که در صورت برخورد روند قیمت با آن‌ها، احتمال دارد روند فعلی بازگردد یا اصلاح کند.
  • از دیگر کاربرد‌های مولتی تایم فریم، تحلیل در تایم‌فریم‌های بالاتر و پیدا کردن نقطه ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر است.
  • در استفاده از مولتی تایم‌فریم توجه کنید که نباید برخلاف روند قدرتمند تایم‌فریم بالاتر معامله کنید. همچنین تایم‌فریم معاملاتی شما باید با تایم‌فریم های بالاتر متناسب باشد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

دنیای سرمایه‌گذاری شامل طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و تکنیک‌هاست که با هدف افزایش ثروت و بهبود معاملات...

ترید یا سرمایه گذاری چالشی ترین موضوعی است که قبل از ورود به بازار باید برای خود...

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز...

سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس که با نام لاتین Support and resistance شناخته می...

ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی غیرمتمرکز است که برپایه فناوری بلاک چین بنا نهاده شده است. همانطور...

مقاله ای که درباره فورک (Fork) رمز ارزها پیش روی شماست، میتواند راهکاری برای افزایش سرمایه کیف...