بک تست کردن یا بک تست گرفتن یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در گرفتن تست، رفع مشکلات استراتژی، تنظیم مدیریت مالی و همچنین تست اندیکاتورها است. هر تریدر باتجربه‌ای قبل از استفاده از استراتژی جدیدی که خلق می‌کند، نیاز دارد تا روی دوره‌های چند ماهه در گذشته بازار، استراتژی را به‌صورت امتحانی تست کند. برای اینکار لازم است که هر تریدی با اصول صحیح بک تست گیری آشنا باشد. بارها دیده شده که گرفتن بک تست اشتباه منجر به ضرر و زیان‌های بزرگی در بازار می‌شود؛ بنابراین ما در این مطب قصد داریم تا شیوه صحیح بک تست گرفتن را به شما آموزش دهیم. با ما در دلتا کالج همراه شوید.
بک تست در فارکس چیست؟
بک تست گرفتن یک شیوه تست استراتژی و اندیکاتور است. این بک تست گیری می‌توان به صورت دستی یا با استفاده از اکسپرت‌ها انجام شود. اکسپرت فارکس نوعی ربات معامله‌گر است که توانایی انجام معاملات بصورت خودکار و یا حتی شناسایی الگوهای بازار را دارد.
شما با بک تست گرفتن باید به این پاسخ برسید که استراتژی شما کار آمد است یا خیر و چه مشکلاتی سر راه آن قرار دارد. توصیه می‌شود بک تست را به صورت دستی انجام دهید؛ زیرا خطاهای ناشی از یک سیستم اتوماتیک را به شدت کاهش خواهد داد و اینکه می‌توانید به صورت تجربی با شرایط پیش آمده در بازار (گذشته) نیز بیشتر آشنا شوید.
نکته: اگر با فارکس آشنایی کامل را ندارید، پیشنهاد میکنیم محتوای فارکس چیست را بصورت کامل مطالعه کنید.
شما باید بک تست گیری را در سه بخش فیکس کنید و به تنظیمات صحیح برسید، بک تست از اندیکاتورها، بک تست از کل استراتژی و بک تست از مدیریت مالی. گاهی ممکن است استراتژی شما خوب کار کند اما مدیریت مالی سبب ضرر دیدن شما بشود، پس حتماً در بک تست گیری خود فاکتور مهم مدیریت مالی را نیز در نظر داشته باشید.
بک تست گیری صحیح در اندیکاتورها
شاید بتوان به جرئت گفت که بزرگ‌ترین مشکل تریدرهای تازه‌کار در بک تست گیری از اندیکاتورهاست. به این شکل که آنها اندیکاتور مورد نظر را روی بازار می‌اندازند و به گذشته آن نگاه می‌کنند. در این صورت می‌بینید که بیشتر اندیکاتورها تا 90% درست عمل کرده‌اند. احتمالاً خوشحال می‌شوید اما وقتی از همان اندیکاتور در بازار زنده استفاده می‌کنید می‌بینید که کاملاً روندی متفاوت دارد. دلیل چیست؟ علت بسیار ساده است. تقریباً همه اندیکاتورها و اکسپرت‌های معاملاتی ریپینت می‌کنند (Repaint).
نکته: برای بک تست گیری در ایندیکاتورها لازم است که با اندیکاتورها آشنایی کافی را داشته باشید و تجربه کافی استفاده از آن را کسب کرده باشید، پیشنهاد میکنیم محتوای آموزشی اندیکاتور چیست را بصورت کامل مطالعه کنید.
به این معنی که آنها اشتباهات خود را در گذشته بازار به لحاظ بصری تصحیح می‌کنند. یعنی محل سیگنال را کاملاً جابه‌جا می‌کنند یا حتی سیگنال‌های خود را با تأخیر چندین کندلی می‌دهند؛ اما نشانه خود را روی کندلی می‌گذارند که شما فکر می‌کنید اوه! چقدر دقیق سیگنال داده است. هیچ اندیکاتوری را از روی گذشته‌اش قضاوت نکنید. اکثرا دروغ گو هستند. حتی بزرگ‌ترین اندیکاتورهای جهان.
اگر می‌خواهید اندیکاتوری را تست کنید حتماً باید در بازار زنده آن را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهید تا متحمل ضررهای زیادی نشوید. همین مسئله برای اکسپرت‌های معاملاتی نیز وجود دارد. اکثر اکسپرت‌های معاملاتی نتایج دروغی به شما نشان می‌دهد اما زمانی که در بازار زنده run می‌شوند می‌بینید که پر از اشتباه هستند!
بکت تست گرفتن صحیح از یک استراتژی
برای بک تست گرفتن شما باید استراتژی خود را آماده کرده باشید. شیوه ورود و خروج و میزان استاپ لاس و تیک پروفیت معامله شما مشخص شده باشد و همچنین سشن معاملاتی که قرار است در آن ترید کنید. در ادامه مراحل کامل بک تست گیری از استراتژی را به شما خواهیم گفت:
- ابتدا با یک نرم افزار و یا اکسپرت کل چارت را پاک کنید و به تاریخی ببرید که قرار است بک تست خود را از آن شروع کنید. به هیچ وجه شما نباید آینده بازار را ببینید.
- جفت ارز و زمان معاملاتی خود را مشخص کنید. ترجیحاً یک دوره یک ساله را حداقل باید مورد بررسی قرار دهید
- بازار را ران کنید و هرجا که موقعیت معاملاتی مورد نظر استراتژی شما دیده شد وارد شوید و استاپ لاس و تیک پروفیت را در نظر بگیرید
- نتیجه هر معامله، ساعت، حجم و همه مشخصات را در جدول اکسلی یادداشت کنید تا بتوانید در آینده آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید
- اگر نرم افزار شما کمیسیون و اسپرد آن لحظه گذشته را نمی‌تواند محاسبه کند. حتماً در یادداشت‌های خود آن را در نظر بگیرید
در نهایت باید درصد موفقیت و بازدهی استراتژی خود را مشخص کنید، اگر نیاز دارید که آیتمی را تغییر دهید می‌توانید پس از تغییر آن و اجرای مجدد مراحل بالا، نتیجه جدید را مشاهده کنید. نرم افزارهای زیادی وجود دارد که بازار را به عقب برمی‌گرداند و ادامه آن را پاک می‌کند حتی این نرم‌افزارها قابلیت ترید با حساب دمو را به شما می‌دهند، بنابراین بهتر است که از این نرم افزارها برای گرفتن یک بک تست حرفه‌ای استفاده کنید تا کاملاً در شرایط واقعی بازار قرار بگیرید.
پس از اینکه چندین بار بک تست گرفتید و در نهایت استراتژی شما فیکس شد. حالا وقت آن است که آن را در بازار لایو تست کنید. به آیتم‌هایی که در بک تست گرفتن به دست آورده‌اید ایمان داشته باشید. یک حساب دمو باز کنید و سعی کنید روی آن حساب دمو، تست خود را برای حداقل 1 الی 2 ماه روی استراتژی معاملاتی بگیرید. اگر همه چیز مرتب بود می‌توانید شروع به معامله کنید.
دقت داشته باشید که رفتار هر جفت ارز با دیگری متفاوت است و همچنین زمان معاملات! پس گرفتن بک تست موفق روی یک جفت ارز به نشانه موفقیت این استراتژی برای جفت ارز دیگر نیست.
نتیجه
در کل بک تست گیری کار بسیار آسانی است اما مشکل اینجاست که بیشتر تریدرهای تازه کار قصد دارند خیلی سریع و بدون تلاش خاصی به سوددهی برسند. اولین ابزار برای بک تست گیری ساخت یک اکانت دمو در یک بروکر فارکس مانند دلتا اف ایکس دارید. شما پس از ثبت نام در این بروکر می‌توانید با دانلود یکی از پلتفرم‌های آن، کار خود را آغاز کنید. سعی کنید حتماً یک جدول ثبت دیتا داشته باشید تا هر زمان که تنظیماتی از بک تست را تغییر می‌دهید بتوانید با تنظیمات قبلی آن را مقایسه کنید. ثبت پارامترها در اکسل کمک بزرگی به شما خواهد کرد.