گاهی اوقات روند قیمت یک دارایی، با قدرت در جهتی در حال حرکت است؛ اما ناگهان روند بازار باز می‌گردد. این اتفاق باعث غافلگیری معامله‌گران می‌شود، زیرا مطابق تحلیل آن‌ها و اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال روند قیمت نباید باز می‌گشت. این اتفاق معمولا به دلیل ورود ناگهانی معامله‌گران بزرگ به بازار و معامله با حجم بسیار بالا است.
با استفاده از استراتژی ولوم تریدینگ می‌توان این روندهای احتمالی را پیش‌بینی و مطابق آن‌ها معامله کرد. در این مقاله از دلتا کالج به معرفی و آموزش استراتژی ولوم تریدینگ خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب:
ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ چیست؟
استراتژی معاملاتی ولوم تریدینگ که والیوم تریدینگ هم گفته می شود، مبتنی بر شناسایی میزان حجم خرید و فروش یک دارایی و معامله مطابق آن است. حرکت بازار و نوسانات قیمتی معلول فعالیت معامله‌گران کلان و موسسات بزرگ است؛ معامله‌گران بزرگ با انجام سفارشات خود، ردپایی به شکل حجم به جا می‌گذارند. در استراتژی ولوم تریدینگ، در یک بازه زمانی مشخص حجم خرید و فروش بر یک دارایی را شناسایی می‌کنیم؛ سپس با رفتارشناسی معامله‌گران کلان، مانند آن‌ها رفتار می‌کنیم و به سود می‌رسیم.
منظور از حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟
در بازارهای مالی معامله‌گران با توجه به استراتژی‌ها و سبک تحلیل خود، یک دارایی را خریداری می‌کنند و یا می‌فروشند؛ با به‌انجام رسیدن سفارشات معامله‌گران، در لیست سفارشات هر بروکر یا صرافی نوع معاملات و میزان معاملات ثبت می‌شود. مجموع این معاملات، حجم معاملاتی را شکل می‌دهند.
درباره حجم معاملات در فارکس و نحوه محاسبه آن بیشتر بدانید.
برای مثال فرض کنید در بازه زمانی یک دقیقه، بر یک دارایی 100 معامله خرید به حجم 90 دلار در هر معامله و 200 معامله فروش به حجم 100 دلار در هر معامله، ثبت می‌شود. در این حالت مجموع حجم معاملات خرید 9000 دلار و مجموع حجم معاملات فروش 20000 دلار و مجموع معاملات خرید و فروش 30000 دلار می‌شود. بنابراین حجم معاملات خرید و فروش بر این دارایی در یک دقیقه اخیر، 30000 دلار می‌باشد.
نحوه محاسبات حجم معاملات در فارکس
برای محاسبه حجم معامله راه‌های متفاوتی وجود دارد. کاربردی‌ترین و ساده‌ترین این شیوه‌ها، استفاده از اندیکاتور حجم است. اندیکاتورهای حجم رایج و محبوبی وجود دارند؛ شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتور والیوم، OBV، تیک والیوم، اپن اینترست و والیوم پروفایل میزان حجم معاملات را شناسایی کنید.
استفاده از ولوم تریدینگ در بازارهای مالی
در استراتژی والیوم تریدینگ، معامله‌گران از اندیکاتورهای حجم استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به معامله‌گران سیگنال‌هایی مبنی‌بر ادامه روند یا بازگشت روند می‌دهند. به عبارت دیگر، معامله‌گران در کنار سبک معاملاتی خود، برای تایید تحلیل‌ها و بالا بردن درصد موفقیت معاملات خود از استراتژی والیوم تریدینگ استفاده می‌کنند.
استراتژی ولوم تریدینگ، به معامله‌گران مستقیما سیگنال‌های خرید و فروش نمی‌دهد. این استراتژی به معامله‌گران نقطه دقیق ورود نمی‌دهد؛ بلکه صرفا اطلاع می‌دهد که در آینده احتمال ادامه روند فعلی بیشتر است یا احتمال بازگشت روند. والیوم تریدینگ در شرایط متفاوت، به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهد.
آموزش ولوم تریدینگ در فارکس
نحوه استفاده از استراتژی ولوم تریدینگ در فارکس نیز مانند دیگر بازارهای مالی است و موارد ذکر شده در بالا برای آن صادق است؛ با این تفاوت که به‌علت دسترسی نداشتن به حجم دقیق معاملات بر یک جفت‌ارز، میزان دقت این استراتژی در فارکس کمی پایین‌تر از دیگر بازارهای مالی است.
در بازار فارکس مرجع مشخصی برای محاسبه میزان دقیق حجم معاملات وجود ندارد؛ بلکه بروکر‌ها شبکه خود را در متاتریدر ثبت می‌کنند و معامله‌گران به‌واسطه بروکر‌ها وارد بازار فارکس می‌شوند. بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت صرفا می‌توانیم میزان حجم معاملات در هر بروکر را محاسبه کنیم.
انواع سیگنال‌های ولوم تریدینگ
رایج‌ترین روش در استراتژی والیوم تریدینگ، استفاده از اندیکاتور حجم است، معامله‌گران می‌توانند با ورود به سایت تریدینگ ویو و انتخاب این اندیکاتور، از سیگنال‌های آن استفاده کنند؛ این سیگنال‌ها به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.
- سیگنال‌های ادامه روند صعودی
حالت1: در روند صعودی، اگر افزایش قیمت با افزایش حجم همراه باشد، سیگنال ادامه روند صعودی داده می‌شود.
حالت2: در پولبک یک روند صعودی، اگر حجم نزولی معاملات در پولبک کاهش یافت اما حجم معاملات خرید در روند صعودی افزایش یافت، انتظار ادامه روند صعودی را داریم.
اگر با پولبک آشنا نیستید، مقاله پولبک در فارکس از دلتا کالج را مطالعه کنید.
- سیگنال‌های ادامه روند نزولی
حالت1: در روند نزولی، اگر کاهش قیمت با افزایش حجم همراه باشد، سیگنال ادامه روند نزولی داده می‌شود.
حالت2: در پولبک یک روند نزولی، اگر حجم معاملات فروش در پولبک کاهش یافت اما حجم معاملات فروش در روند نزولی افزایشی یافت؛ انتظار ادامه روند نزولی را داریم.
- سیگنال بازگشت روند صعودی
اگر در روند صعودی، قیمت یک دارایی افزایش یافت اما حجم معاملات خرید افزایش نیافت؛ به معامله‌گران سیگنال فروش داده می‌شود؛ در این حالت انتظار بازگشت یا اصلاح روند را داریم.
- سیگنال بازگشت روند نزولی
اگر در روند نزولی، قیمت یک دارایی افزایش یافت اما حجم معاملات فروش افزایش نیافت؛ به معامله‌گران سیگنال خرید داده می‌شود. در این حالت انتظار بازگشت یا اصلاح روند را داریم.
اندیکاتورهای کاربردی در والیوم تریدینگ
در حال حاضر طیف وسیعی از اندیکاتورهای حجم در بازار وجود دارند؛ در ادامه به آموزش کاربردی‌ترین اندیکاتورها در والیوم تریدینگ خواهیم پرداخت. به شما توصیه می کنیم تا اگر آشنایی کافی با اندیکاتورها ندارید، مقاله آشنایی با اندیکاتور فارکس را مطالعه کنید.
آموزش اندیکاتور OBV (on-balance volume) در ولوم تریدینگ
اندیکاتور OBV از اندیکاتورهای حجم به‌شمار می‌رود. این اندیکاتور میزان حجم معاملات خرید و فروش را به معامله‌گران می‌دهد. اگر قیمت نسبت به روز قبل در قیمت پایین‌تر بسته شود، OBV نزولی و حجم منفی است. به همین ترتیب، اگر قیمت نسبت به روز قبل در قیمت بالاتری بسته شود، OBV صعودی و حجم مثبت است. مجموع این حجم‌های مثبت و منفی، خط OBV را شکل می‌دهند.
آموزش ولوم تریدینگ با استفاده از اندیکاتور OBV
این اندیکاتور به دو صورت به معامله‌گران سیگنال می‌دهد:
- در روند صعودی اگر خط روند در اندیکاتور OBV صعودی بود، انتظار ادامه روند را داریم و اگر خط روند در اندیکاتور OBV نزولی بود، انتظار بازگشت یا اصلاح روند را داریم.
- در روند نزولی اگر خط روند در اندیکاتور OBV نزولی بود، انتظار ادامه روند را داریم و اگر خط روند در اندیکاتور OBV صعودی بود، انتظار بازگشت یا اصلاح روند را داریم.
اندیکاتور تیک والیوم (Tick Volume)
این اندیکاتور تعداد سفارشات خرید و فروش یک کالا را محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، اندیکاتور «تیک والیوم» به معامله‌گران اطلاع می‌دهد در یک بازه زمانی مشخص، چه تعداد سفارش خرید و فروش ثبت شده است. با استفاده از تیک والیوم، می‌توان روانشناسی بازار را بررسی کرد.
برای مثال در یک بازه زمانی مشخص بررسی می‌کنیم که تمایل معامله‌گران بازار بر خرید است یا فروش. اگر تعداد سفارشات خرید بیشتر باشد، احتمال صعودی شدن روند در آینده افزایش می‌یابد و برعکس.
اندیکاتور تیک والیوم تنها تعداد سفارشات بر یک دارایی را نشان می‌دهد و اطلاعاتی پیرامون حجم سفارشات نمی‌دهد. از این‌رو نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص صعود یا نزول احتمالی بازار باشد. برای مثال در برخی موارد ممکن است تعداد معاملات بسیاری ثبت شود. اما به دلیل کم بودن ارزش دلاری هر معامله (حجم)، نوسان قابل‌توجهی در روند رخ نمی‌دهد.
اندیکاتور اپن اینترست (Open Interest)
اندیکاتور اپن اینترست تعداد کل پوزیشن‌های فعال بر یک دارایی در بازار مشتقات را محاسبه می‌کند. برای مثال تعداد پوزیشن‌های Buy و Sell بر طلا را نشان می‌دهد. اگر قرارداد‌های بیشتری بر یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص بسته شود؛ این شاخص افزایش و زمانی‌که قرارداد‌های کمتری بر یک دارایی بسته شود، کاهش می‌یابد. کاربرد این اندیکاتور نیز مانند اندیکاتور تیک والیوم است و از آن برای روانشناسی معامله‌گران استفاده می‌شود.
اندیکاتور تیک والیوم با اپن اینترست چه تفاوتی دارد؟
اندیکاتور تیک والیوم تعداد کل سفارشات در بازار اسپات و فیوچرز را نشان می‌دهد؛ اما اپن اینترست تعداد سفارشات بازار فیوچرز را محاسبه می‌کند.
اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile)
اندیکاتور والیوم پروفایل در یک بازه زمانی مشخص، میزان حجم معاملات یک دارایی را محاسبه می‌کند. این اندیکاتور بر روی پلتفرم تریدینگ ویو وجود دارد و برای استفاده در متاتریدر باید این اندیکاتور را دانلود و نصب نمایید.
اگر در روند صعودی یا نزولی، حجم در اندیکاتور والیوم پروفایل نیز افزایش یابد؛ سیگنال ادامه روند داده می‌شود. اگر با کاهش یا افزایش قیمت در روند صعودی، حجم افزایش پیدا نکند و حتی کاهش یابد، سیگنال بازگشت روند داده می‌شود.
چگونه با ولوم تریدینگ سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟
اگر با این مفهوم آشنا نیستید، ابتدا مقاله رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید.
از مهم‌ترین ویژگی‌های سطوح حمایت و مقاومت، افزایش میزان حجم معاملات در برخورد قیمت با آن‌ها است. با نزدیک شدن و برخورد روند به این نواحی، میزان حجم معاملات افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از حجم معاملات، می‌توان به روش زیر عمل کرد:
- میزان حجم معاملات در بازه‌های زمانی متفاوت را بررسی کرده و سپس نواحی‌ای که بیشترین حجم را ثبت کردند، شناسایی می‌کنیم.
- نحوه واکنش روند قیمت در این نواحی را بررسی می‌کنیم. اگر در این نواحی روند قیمت دچار تغییراتی شده باشد؛ می‌توان گفت این نواحی از سطوح حمایتی و مقاومتی به‌شمار می‌روند. برای مثال در روند صعودی با رسیدن قیمت به محدوده‌ای مشخص، بازار دچار اصلاح می‌شود. در این حالت می‌توان گفت این ناحیه، یک ناحیه مقاومتی است. هرچه بازگشت بیشتری در این نواحی رخ‌دهد، اعتبار این نواحی بیشتر می‌شود.
جمع‌بندی
استراتژی معاملاتی والیوم تریدینگ، مبتنی بر شناسایی میزان حجم خرید و فروش بر یک دارایی و معامله مطابق آن است. در استراتژی ولوم تریدینگ، در یک بازه زمانی مشخص حجم خرید و فروش بر یک دارایی را شناسایی می‌کنیم؛ سپس با تشخیص نوع معاملات معامله‌گران کلان، مانند آن‌ها رفتار می‌کنیم و به سود می‌رسیم. معامله‌گران در والیوم تریدینگ از اندیکاتورهای متنوعی برای شناسایی حجم معاملات استفاده می‌کنند. همچنین در بازار فارکس به دلیل عدم دسترسی به حجم دقیق معاملات خرید و فروش، دقت این استراتژی کاهش می‌یابد.
