معرفی 6 اندیکاتور تشخیص روند و آموزش معامله با آن‌ها

اندیکاتورهای ترند یا اندیکاتور‌ تشخیص روند (Trend Indicators)، از مهم‌ترین ابزار‌هایی هستند که شما با هر استراتژی و سبک معاملاتی باید نحوه معامله با آن‌ها را آموزش ببینید.

آشنایی با انواع اندیکاتور تشخیص قدرت روند، فرصت‌های معاملاتی پر سودی را نصیب شما می‌کند و دقت تحلیل‌های شما را افزایش می‌دهد.

در ادامه 6 اندیکاتور ترند را به همراه بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس و دیگر بازار‌های مالی معرفی و بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور تشخیص روند چیست؟

اندیکاتور‌های تشخیص روند اندیکاتور‌هایی هستند که همزمان با صعود یا نزول روند قیمت یک دارایی، به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهند.

از مهم‌ترین ویژگی یک اندیکاتور ترند می‌توان به هماهنگ بودن آن با روند قیمت و سیگنال‌های به موقع آن اشاره کرد؛ بنابراین معامله‌گران از روند جا نمی‌مانند. 

بهترین اندیکاتور‌های تشخیص روند فارکس

درحال حاضر اندیکاتور‌های متفاوت و بسیاری برای تشخیص روند وجود دارند. در ادامه برخی از آن‌ها که سیگنال‌های دقیق‌تری به معامله‌گران می‌دهند و اعتبار بیشتری دارند را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور تشخیص روند میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص، مثلا 14 روزه، بررسی می‌کند. در نتیجه محاسبات این اندیکاتور ترند، خط روندی شکل می‌گیرد که به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک بر این فرضیه استوار است که قیمت حال حاضر بازار معمولا در محدوده‌ای از میانگین قیمت روز‌های گذشته خود است.

اندیکاتور میانگین متحرک انواع متفاوتی دارد؛ اما به‌طورکلی به دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی تقسیم می‌شود که در ادامه به بررسی هر یک می‌پردازیم.

اندیکاتور تشخیص روند SMA

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا SMA، میانگین قیمت را در بازه ‌های زمانی متفاوت حساب می‌کند و به معامله‌گران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.
برای مثال، برای میانگین متحرک ساده 14 روزه، قیمت بسته شدن‌ کندل‌های 14 روز گذشته جمع و سپس بر 14 تقسیم می‌شود. از این فرمول خط روندی شکل می‌گیرد که با برخورد روند قیمت با آن، به چند صورت می‌توانید عمل کنید که شامل موارد زیر می‌شوند:

1. در روند صعودی با برخورد با خط روند میانگین متحرک، با مشاهده کندل سیگنال و تایید می‌توانید وارد پوزیشن Buy شوید. همچنین در صورت شکست خط روند، در پول‌بک به آن می‌توانید وارد پوزیشن Sell شوید.
2.  در روند نزولی با برخورد با خط روند میانگین متحرک، با مشاهده کندل سیگنال و تایید می‌توانید وارد پوزیشن Sell شوید. همچنین در صورت شکست خط روند، در پول‌بک به آن می‌توانید وارد پوزیشن Buy شوید.

اندیکاتور ترند EMA 

اندیکاتور EMA همانند اندیکاتور SMA میانگین قیمت را در یک بازه زمان مشخص بررسی می‌کند؛ با این تفاوت که برای تطابق بیشتر با واقعیت و دقت بیشتر، از فرمول محاسباتی متفاوتی استفاده می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) ابتدا میانگین متحرک ساده را بررسی می‌کند و سپس با استفاده از آن، ضریب هموارسازی که از فرمول زیر بدست می‌آید را حساب می‌کند. دوره میانگین‌گیری با نماد P و ضریب هموارسازی با نماد M نشان داده می‌شود. فرمول بدست آوردن ضریب هموارسازی:

M= 2/P+1

پس از محاسبه ضریب هموارسازی، با استفاده از فرمول زیر میانگین متحرک نمایی بدست می‌آید:

EMA= (Q*M)+(Y*(1-M))

(در این فرمول Y مقدار EMA برای کندل قبل، Q برابر با قیمت پایانی کندل فعلی و M برابر با ضریب هموارسازی است.)

پس از محاسبه این اندیکاتور، خط روندی شکل می‌گیرد که با برخورد روند قیمت با آن، می‌توانید همانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده معامله کنید.

اندیکاتور ترند MACD

اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس است که میزان قدرت روند را شناسایی می‌کند و سپس به شما سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی به دلیل ارائه سیگنال‌های قابل‌اعتماد، شناسایی جهت و قدرت روند و تفسیر آسان سیگنال‌ها، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های روند میان معامله‌گران است.

اندیکاتور مکدی از سه قسمت تشکیل شده که شامل موارد زیر می‌شوند:

•  خط مکدی (MACD Line): خط مکدی از تفاوت میان میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) و میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) تشکیل می‌شود. معمولا این خط، با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. فرمول محاسبه خط مکدی به صورت زیر می‌باشد:

MACD Line= (EMA26) – (EMA12)

• خط سیگنال (Signal Line): خط سیگنال، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه است که چرخش روند را مشخص می‌کند. معمولا این خط با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
• نمودار هیستوگرام (histogram): نمودار هیستوگرام تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این نمودار از فرمول زیر تشکیل می‌شود:

Histogram = MACD Line – Signal Line

در اندیکاتور MACD با برخورد خط مکدی با خط سیگنال، سیگنال خرید و فروش داده می‌شود. اگر خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع ‌کند، سیگنال خرید و اگر خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش داده می‌شود.

اندیکاتور تشخیص روند RSI

اندیکاتور RSI از انواع اندیکاتورهای ترند است که میزان قدرت خریداران و فروشندگان را در بازار نشان می‌دهد. در این اندیکاتور، روند قیمت بین دو سطح 0 و 100 در نوسان است. در نزدیکی این دو سطح، دو منطقه اشباع خریداران (عدد30) و اشباع فروشندگان (عدد70) وجود دارد که با رسیدن روند قیمت به منطقه اشباع خریداران، سیگنال خرید و با رسیدن روند قیمت به منطقه اشباع فروشندگان، سیگنال فروش داده می‌شود.

بهتر است از اندیکاتور تشخیص روند RSI به عنوان ابزاری در جهت تایید تحلیل خود استفاده کنید. این اندیکاتور با رسیدن قیمت به دو منطقه اشباع خرید و فروش، به شما نشان می‌دهد که احتمال بازگشت روند وجود دارد یا نه؛ بنابراین برای ورود به معامله در نقطه و زمان مناسب، به دیگر استراتژی‌های معاملاتی نیاز دارید.

اندیکاتور ترند Bollinger Band

اندیکاتور Bollinger Band یکی از بهترین اندیکاتور‌های تشخیص روند فارکس است که مبتنی‌بر میزان پراکندگی قیمت اطراف میانگین متحرک است. اندیکاتور بولینگر باند، از سه قسمت تشکیل شده است:

1. باند بالایی
2. خط میانی
3. باند پایینی

خط میانی میانگین متحرک 20 روزه است و باند بالایی و پایینی، از محاسبه میزان انحراف معیار از میانگین متحرک 20 روزه بدست می‌آیند.

باند بالایی و پایینی این اندیکاتور به عنوان ناحیه مقاومتی و حمایتی عمل می‌کنند. در صورت نزدیک شدن و برخورد قیمت با باند بالایی می‌توان وارد معامله Sell و در صورت نزدیک شدن یا برخورد قیمت با باند پایینی، می‌توان وارد معامله Buy شد.

✅ در مقاله “آشنایی با اندیکاتور بولینگر باند در فارکس”، بیشتر راجع‌به این اندیکاتور و نکات تحلیلی آن صحبت کرده‌ایم.

اندیکاتور تشخیص روند OBV

اندیکاتور OBV یک اندیکاتور مومنتم است که میزان حجم تعادلی را در لحظه به شما نشان می‌دهد. این اندیکاتور تشخیص روند بر این فرضیه استوار است که این حجم تعادلی است که نوسانات صعودی یا نزولی بازار را شکل می‌دهد.
به عبارت دیگر، معامله‌گران بزرگ بازار با سفارشات خرید و فروش خود، نوسانات صعودی یا نزولی ایجاد می‌کنند و باعث افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی می‌شوند؛ بنابراین ما با بررسی میزان حجم معاملات خریداران و فروشندگان، می‌توانیم مطابق معامله‌گران بزرگ بازار ترید کنیم و به سود برسیم.

اندیکاتور OBV سیگنال خرید و فروش مستقیم نمی‌دهد، بلکه صرفا به شما نشان می‌دهد که حجم معاملات به کدام سمت حرکت می‌کند؛ در نتیجه بهتر است از آن به عنوان سیگنالی برای تایید یا رد تحلیل‌های خود استفاده کنید.

آموختیم که:

• اندیکاتور‌های تشخیص روند، اندیکاتور‌هایی هستند که همزمان با صعود و نزول روند قیمت یک دارایی، به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهند.
• دقیق‌ترین و معتبرترین انواع اندیکاتور تشخیص روند عبارتند از: اندیکاتور‌های میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور تشخیص قدرت روند MACD، اندیکاتور ترند RSI، اندیکاتور Bollinger Bond و اندیکاتور OBV.
• در اندیکاتور‌های میانگین متحرک با محاسبه میانگین قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، خط روندی شکل می‌گیرد که به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهد.
• اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس است که میزان قدرت روند را شناسایی می‌کند و سپس به شما سیگنال‌های خرید و فروش می‌دهد.
• اندیکاتور RSI میزان قدرت خریداران و فروشندگان را در بازار بررسی و سپس فرصت‌های معاملاتی پر سودی را نصیب شما می‌کند.
• اندیکاتور Bollinger Band که از سه قسمت باند بالایی، خط میانی و باند پایینی تشکیل شده است، میزان پراکندگی قیمت اطراف میانگین متحرک را بررسی می‌کند.
• اندیکاتور OBV یک اندیکاتور مومنتم است که میزان حجم تعادلی را در لحظه به شما نشان می‌دهد.

سوالات متداول